ธนาคารกลางสหรัฐกำลังตรวจสอบการจัดอันดับลับสำหรับธนาคารใหญ่ในสหรัฐ, รายงานโดย WSJ

ธนาคารกลางสหรัฐกำลังดำเนินการตรวจสอบระบบการจัดอันดับภายในที่เป็นความลับซึ่งใช้ในการประเมินธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ อย่างครอบคลุม ตามแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งคุ้นเคยกับเรื่องนี้ การประเมินนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการกำกับดูแลสถาบันการเงินขนาดใหญ่

การตรวจสอบกรอบการจัดอันดับ

การตรวจสอบภายในของธนาคารกลางมุ่งเน้นไปที่ระบบการจัดอันดับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ (LFI) ซึ่งเป็นกรอบการประเมินที่เป็นความลับที่นำมาใช้ในปี 2019 ซึ่งประเมินธนาคารขนาดใหญ่ในสามหมวดหมู่ที่สำคัญ: การวางแผนเงินทุน การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการกำกับดูแล

ภายใต้ระบบนี้ ธนาคารจะได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ “Broadly Meets Expectations” ไปจนถึง “Deficient-1” และ “Deficient-2” ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงที่สุด สถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับในหมวดหมู่ที่ขาดแคลนจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการเติบโตและกิจกรรมการขยายตัวจนกว่าจะแก้ไขจุดอ่อนที่ระบุได้

แหล่งข่าวระบุว่าการตรวจสอบเริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นปีนี้และนำโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสภายในแผนกกำกับดูแลของธนาคารกลาง การตรวจสอบมีเป้าหมายเพื่อพิจารณาว่ากรอบปัจจุบันสามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการตอบสนองที่เหมาะสมจากสถาบันการเงินหรือไม่

บริบทของอุตสาหกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

การตรวจสอบเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อ่อนไหวสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคาร หลังจากความปั่นป่วนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2023 ที่เห็นการล่มสลายของธนาคารภูมิภาคหลายแห่ง รวมถึง Silicon Valley Bank และ First Republic Bank ความล้มเหลวเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบและแนวทางการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งภาคส่วน

ผู้บริหารธนาคารได้แสดงความกังวลเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการดำเนินการของระบบการจัดอันดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสอดคล้องในการที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ใช้กรอบการทำงาน บางคนแนะนำว่ากระบวนการจัดอันดับมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยมีความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง

การแก้ไขใด ๆ ต่อระบบการจัดอันดับอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อธนาคารที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความสามารถในการดำเนินการควบรวมหรือขยายกิจการ

พื้นหลังและบริบทด้านกฎระเบียบ

ระบบการจัดอันดับ LFI ใช้กับธนาคารในประเทศที่มีสินทรัพย์เกิน 100 พันล้านดอลลาร์และการดำเนินงานในสหรัฐฯ ขององค์กรธนาคารต่างประเทศบางแห่ง มันแสดงถึงแนวทางที่ทันสมัยเมื่อเทียบกับระบบการจัดอันดับ CAMELS ก่อนหน้านี้ ซึ่งประเมินธนาคารในด้านความเพียงพอของเงินทุน คุณภาพสินทรัพย์ การจัดการ รายได้ สภาพคล่อง และความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงของตลาด

ซึ่งแตกต่างจากการจัดอันดับ CAMELS ซึ่งใช้กับธนาคารขนาดเล็กกว่าและกำหนดคะแนนเชิงตัวเลข ระบบ LFI ใช้การประเมินเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการความเสี่ยงในอนาคตมากกว่าสภาวะในช่วงเวลาหนึ่ง

ธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับการมีอยู่หรือขอบเขตของการตรวจสอบ โฆษกของธนาคารกลางปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเฉพาะเมื่อได้รับการติดต่อ โดยระบุเพียงว่า “ประเมินแนวทางการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีประสิทธิภาพและเหมาะสม”

การตอบสนองของอุตสาหกรรมและมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ

ตัวแทนในอุตสาหกรรมการธนาคารโดยทั่วไปยินดีต่อการตรวจสอบ โดยแนะนำว่าเป็นโอกาสในการแก้ไขความไม่สอดคล้องกันที่รับรู้ในระบบปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบทางการเงินตั้งข้อสังเกตว่าจังหวะเวลาของการตรวจสอบมีความสำคัญ เนื่องจากภาคการธนาคารเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีที่เข้ามา ซึ่งได้ส่งสัญญาณความสนใจในการทบทวนกฎระเบียบทางการเงินบางประการ

“การแก้ไขใด ๆ ต่อวิธีการประเมินธนาคารขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของตลาด” ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายกำกับดูแลคนหนึ่งกล่าวซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากความอ่อนไหวของเรื่องนี้ “ความท้าทายคือการสร้างสมดุลระหว่างการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพกับความยืดหยุ่นในการดำเนินงานสำหรับสถาบันต่างๆ”

ไทม์ไลน์และขั้นตอนถัดไป

ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับกระบวนการนี้ การตรวจสอบภายในคาดว่าจะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือน โดยมีคำแนะนำที่เป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 การแก้ไขที่สำคัญใด ๆ ต่อระบบการจัดอันดับอาจเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารอื่น ๆ และอาจเป็นช่วงแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

นักวิเคราะห์ธนาคารแนะนำว่าสถาบันต่างๆ กำลังติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในกรอบการจัดอันดับอาจมีอิทธิพลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การลงทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

ผลลัพธ์ของการตรวจสอบนี้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลำดับความสำคัญในการกำกับดูแลที่กว้างขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐภายใต้การนำในปัจจุบัน และสิ่งเหล่านี้อาจพัฒนาไปเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไร

ผู้สังเกตการณ์ภาคการเงินตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินเกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อความท้าทายในการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งขอบเขตความเสี่ยงแบบดั้งเดิมเริ่มเบลอมากขึ้นเรื่อยๆ