การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จ

การคำนวณขนาดตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย (โดยปกติ 1-2% ของยอดบัญชี) จากนั้นใช้สูตร: ขนาดตำแหน่ง = (ยอดบัญชี × เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง) / (หยุดขาดทุนเป็นพิป × มูลค่าพิป)

กรอบเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ นักเทรดระยะสั้นมักจะวิเคราะห์ช่วงเวลา 1-4 ชั่วโมง ในขณะที่นักเทรดสวิงอาจมุ่งเน้นไปที่กราฟรายวัน การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาให้มุมมองที่ครอบคลุมที่สุด

เริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดเสริมไม่เกิน 3-4 ตัวที่วัดแง่มุมที่แตกต่างกัน (แนวโน้ม, โมเมนตัม, ความผันผวน) ทดสอบประสิทธิภาพของพวกเขาผ่านข้อมูลในอดีตและปรับพารามิเตอร์ตามผลลัพธ์

สูตรที่สำคัญประกอบด้วย อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (กำไรที่เป็นไปได้/ขาดทุนที่เป็นไปได้), การคำนวณการลดลงสูงสุด, และสูตรการกำหนดขนาดตำแหน่ง ใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกับเมตริกการกระจายความเสี่ยงสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ตรวจสอบและปรับพารามิเตอร์ทุกเดือนหรือเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การทดสอบย้อนหลังอย่างสม่ำเสมอช่วยยืนยันประสิทธิภาพของพารามิเตอร์และระบุการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น