- Prezzo Tipico = (Massimo + Minimo + Chiusura) / 3
- Valore Prezzo-Volume = Prezzo Tipico * Volume
- Valore Prezzo-Volume Cumulativo
- Volume Cumulativo
- VWAP = Valore Prezzo-Volume Cumulativo / Volume Cumulativo
Utilizzo del VWAP per il trading intraday - Analisi
Strategie di trading
Il Volume Weighted Average Price (VWAP) è un indicatore fondamentale per i trader intraday su Pocket Option. Questo strumento calcola il prezzo medio di un asset, ponderato per il volume scambiato durante la giornata di trading. Il VWAP fornisce informazioni cruciali sulle tendenze di mercato e sui livelli di supporto e resistenza. Su Pocket Option, il VWAP è disponibile per diversi asset, tra cui azioni, materie prime e coppie di valute.
L’indicatore VWAP su Pocket Option si basa su diverse componenti chiave:
| Componente | Descrizione | Ruolo nel VWAP |
|---|---|---|
| Prezzo Tipico | Media tra massimo, minimo e chiusura | Base del calcolo |
| Volume | Numero di azioni o contratti scambiati | Pondera il prezzo in base alla liquidità |
| Valori Cumulativi | Totali progressivi di prezzo-volume e volume | Assicura che il VWAP rifletta l'intera giornata di trading |
L’integrazione del VWAP su Pocket Option è intuitiva. Basta accedere alla sezione degli strumenti grafici e selezionare il VWAP dall'elenco degli indicatori disponibili. La piattaforma permette di personalizzare vari parametri, tra cui colore, spessore della linea e periodo di calcolo.
- Scelta del colore per migliorare la visibilità
- Stile della linea (continua, tratteggiata o punteggiata)
- Regolazione dello spessore per evidenziare l’indicatore
- Modifica del periodo di calcolo (intradì, multi-day o personalizzato)
- Possibilità di visualizzare più linee VWAP per diversi timeframe
Il VWAP è un punto di riferimento per individuare livelli dinamici di supporto e resistenza. Su Pocket Option, se il prezzo è sopra il VWAP, indica una tendenza rialzista (bullish), mentre se è sotto il VWAP, suggerisce pressione ribassista (bearish).
- Crossover tra prezzo e VWAP
- Divergenza tra prezzo e VWAP
- Rimbalzi del prezzo sul VWAP (supporto o resistenza)
- Cambiamenti nella pendenza del VWAP che indicano inversioni di tendenza
- Confluenze di VWAP su diversi timeframe
Molti trader su Pocket Option utilizzano strategie basate sul VWAP. Tra le più comuni vi sono:
- Pullback VWAP: entrare nel mercato quando il prezzo ritorna sul VWAP nella direzione del trend dominante
- Breakout VWAP: entrare in posizione quando il prezzo si allontana decisamente dal VWAP dopo un periodo di consolidamento
| Componente | Descrizione | Applicazione |
|---|---|---|
| Trigger d'Ingresso | Condizione VWAP per entrare nel trade | Determina il momento dell'operazione |
| Stop Loss | Livello di prezzo per chiudere posizioni in perdita | Spesso impostato appena oltre il VWAP |
| Take Profit | Obiettivo di prezzo per chiudere posizioni in profitto | Baso sulle deviazioni dal VWAP |
Il VWAP è essenziale nella gestione del rischio nel trading intraday. I trader spesso posizionano gli stop-loss poco oltre il VWAP per evitare uscite premature. I target di profitto, invece, vengono impostati ai livelli in cui il prezzo ha mostrato deviazioni significative dal VWAP.
| Aspetto | Applicazione VWAP | Beneficio |
|---|---|---|
| Stop Loss | Posizionato appena oltre il VWAP | Evita uscite premature |
| Take Profit | Baso sulle deviazioni dal VWAP | Ottimizza il rapporto rischio/rendimento |
| Dimensionamento Posizione | Determinato dalla distanza dal VWAP | Garantisce rischio coerente tra le operazioni |
- VWAP Ancorato: il calcolo parte da un punto di prezzo significativo (es. massimo o minimo di giornata)
- VWAP Multi-Linea: più VWAP su differenti timeframe per un’analisi più dettagliata
- Bande di Deviazione VWAP: simili alle Bollinger Bands, aiutano a individuare potenziali breakout o inversioni
FAQ
Che cos'è il VWAP e perché è importante per il trading giornaliero?
VWAP (Volume Weighted Average Price / Prezzo Medio Ponderato per Volume) è un indicatore che calcola il prezzo medio di un asset ponderato per volume durante la giornata di trading. È importante perché fornisce informazioni sulle tendenze dei prezzi e serve come livelli dinamici di supporto/resistenza che aiutano i trader a identificare punti di entrata/uscita.
Come imposto il VWAP su Pocket Option?
Naviga nella sezione degli strumenti di grafico e seleziona VWAP dagli indicatori disponibili. Puoi personalizzare il suo aspetto (colore, spessore della linea) e il periodo di calcolo attraverso le impostazioni della piattaforma.
Quali sono i segnali di trading VWAP di base?
I segnali chiave includono incroci prezzo-VWAP (incrocio sopra suggerisce acquisto, incrocio sotto suggerisce vendita), rimbalzo del prezzo dal VWAP come supporto/resistenza, e deviazioni significative dal VWAP che indicano potenziali inversioni.
Come posso usare il VWAP per la gestione del rischio?
Il VWAP fornisce punti di riferimento per impostare ordini stop-loss (spesso posizionati appena oltre il VWAP nella direzione opposta al tuo trade) e livelli di take-profit (alle deviazioni storiche del prezzo dal VWAP), aiutando a stabilire rapporti precisi di rischio-rendimento.
Quali tecniche VWAP avanzate posso implementare?
Le tecniche avanzate includono VWAP Ancorato (iniziando il calcolo da punti di prezzo significativi), linee VWAP multiple che creano un modello a "ventaglio", e bande di deviazione standard VWAP per identificare potenziali punti di breakout o inversione.