Chiến thuật giao dịch trung hạn dừng lỗ động ATR

Lệnh dừng lỗ động ATR trong giao dịch trung hạn là gì?

Chiến thuật giao dịch trung hạn dừng lỗ động ATR giúp giải quyết một vấn đề cụ thể. Lệnh dừng lỗ cố định mang đến cho mọi giao dịch cùng một mức dừng lỗ bất kể thị trường đang bình lặng hay biến động mạnh. Bản thân chỉ báo ATR không có gì lạ lẫm, chỉ là khoảng cách trung bình mà giá đã di chuyển trên mỗi nến trong một khoảng thời gian xem xét nhất định, thường là 14. Đưa con số đó vào khoảng dừng lỗ của bạn và 'dây xích' dừng lỗ này sẽ tự động dài ra vào những ngày biến động và ngắn lại vào những ngày yên ắng.

Nhà giao dịch trung hạn dựa vào chiến thuật giao dịch trung hạn dừng lỗ động ATR cụ thể này vì các giao dịch của họ vẫn mở trong nhiều ngày, đôi khi là nhiều tuần. Một điểm dừng lỗ được đặt ngay tại thời điểm mở giao dịch và không bao giờ thay đổi sẽ bị chạm vào bởi những biến động thông thường trước khi biến động thực sự xảy ra, hoặc nằm quá xa đến mức một cú biến động xấu duy nhất sẽ xóa sạch lợi nhuận của nhiều tuần. Việc dùng chỉ báo ATR để treo lệnh dừng lỗ sẽ giúp giữ cho 'dây xích' phù hợp với thời điểm hiện tại, trong suốt quá trình giao dịch.

Bạn muốn xem một lệnh dừng lỗ động thực sự di chuyển như thế nào khi giao dịch mở đang hoạt động?

Khi quan sát lệnh dừng lỗ theo sau giá thật, từng cây nến một, sẽ giúp bạn hiểu cơ chế này nhanh hơn bất kỳ công thức nào.

Mở tài khoản giao dịch demo và theo dõi một giao dịch trung hạn từ khi mở đến khi đóng, bằng tiền demo mà không chịu áp lực.

Cách dùng chỉ báo ATR để đặt lệnh dừng lỗ

Việc dùng lệnh dừng lỗ ATR bắt đầu bằng việc chọn một hệ số nhân, một con số cố định mà bạn sẽ nhân với chỉ số ATR hiện tại. Kết quả cho ra sẽ là khoảng cách cho lệnh dừng lỗ của bạn. Từ đó, cơ chế hoạt động khá đơn giản. Giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, điểm dừng lỗ cũng di chuyển theo, luôn theo sau với cùng khoảng cách dựa trên chỉ báo ATR. Giá di chuyển bất lợi với bạn, điểm dừng lỗ vẫn giữ nguyên. Đối với giao dịch mua, điểm dừng lỗ chỉ tăng lên, không bao giờ giảm xuống. Đối với giao dịch bán, nó chỉ giảm xuống, không bao giờ tăng lên lại. Cơ chế một chiều đó chính là điểm mấu chốt.

Bạn mới làm quen với việc đặt lệnh dừng lỗ? Hướng dẫn của Pocket Option có các kiến thức cơ bản.

Công thức và cách tính lệnh dừng lỗ ATR

Công thức lệnh dừng lỗ ATR đủ đơn giản để bạn có thể tính nhẩm. Đối với giao dịch mua, điểm dừng lỗ sẽ bằng giá mở giao dịch trừ đi hệ số nhân ATR nhân với giá trị ATR. Đối với giao dịch bán, điểm dừng lỗ sẽ bằng giá mở giao dịch cộng với hệ số nhân ATR nhân với giá trị ATR. Giả sử ATR giai đoạn 14 của Bitcoin là 800 và bạn đang sử dụng hệ số nhân 2x. Khoảng cách dừng lỗ sẽ là 1.600 đôla. Mua vào ở mức giá 60.000 và điểm dừng lỗ ban đầu của bạn nằm ở mức 58.400. Không có gì phức tạp cả.

Điểm dừng lỗ giao dịch mua = Giá mở giao dịch − (Hệ số nhân ATR × Giá trị ATR)

Điểm dừng lỗ giao dịch bán = Giá mở giao dịch + (Hệ số nhân ATR × Giá trị ATR)

Chọn chỉ báo ATR 1x, 1.5x hoặc 2x cho điểm dừng lỗ của bạn

Việc chọn hệ số nhân thực sự chính là chọn mức khoảng cách bạn sẵn sàng dành ra cho một giao dịch trước khi thừa nhận giao dịch đó không thành công. Việc học cách sử dụng hiệu quả chỉ báo ATR để dừng lỗ thường bắt nguồn từ việc đánh giá ba điểm khởi đầu này và xem cái nào phù hợp với thị trường và khung thời gian của bạn.

Hệ số nhân thấp sẽ giúp bảo vệ lợi nhuận sớm hơn nhưng thường xuyên chịu ảnh hưởng từ độ nhiễu thị trường. Hệ số nhân lớn giúp không bị độ nhiễu ảnh hưởng nhưng thua lỗ sẽ lớn hơn khi giao dịch không thành công.

Dừng lỗ ATR so với dừng lỗ cố định

Mức dừng lỗ cố định là một đường thẳng. Năm mươi pip, hai phần trăm, bất kỳ con số nào bạn chọn trước khi mở giao dịch, và con số đó không bao giờ thay đổi bất kể thị trường biến động thế nào. Chiến thuật dừng lỗ động ATR loại bỏ đi sự cứng nhắc này. Khoảng cách dừng lỗ thay đổi theo thị trường, rộng hơn khi có nến lớn và biến động, chặt chẽ hơn khi mọi thứ yên bình. Không có phương thức tiếp cận nào là đúng đắn xét về mặt khách quan. Các mức dừng lỗ cố định dễ lên kế hoạch hơn. Mức dừng lỗ dựa theo chỉ báo ATR có xem xét đến thực tế rằng một ngày thứ Ba yên bình và một ngày thứ Sáu đầy tin tức là hai thị trường khác nhau.

Ví dụ về chiến thuật dừng lỗ động ATR

Đây là ví dụ đầy đủ về chiến thuật dừng lỗ ATR, vị thế mua và bán đặt cạnh nhau, sử dụng các con số tròn để các phép tính trở nên đơn giản.

Giao dịch mua: mở giao dịch tại 60.000, ATR là 800, hệ số nhân là 2x. Khoảng cách dừng lỗ ban đầu là 1.600, vì vậy mức dừng lỗ được đặt ở 58.400. Giá tăng lên 63.000. ATR vẫn xấp xỉ 800, vì vậy mức dừng lỗ động tăng lên 61.400, chốt lợi nhuận mà không chạm đến điểm vào giao dịch ban đầu.

Giao dịch bán: mở giao dịch tại 60.000, cùng mức ATR 800, cùng hệ số nhân 2x. Khoảng cách dừng lỗ ban đầu lại là 1.600, đặt phía trên điểm vào giao dịch tại 61.600. Giá giảm xuống 57.000. Mức dừng lỗ di chuyển xuống 58.600, bảo vệ lợi nhuận trong khi vẫn để lại không gian cho các đợt điều chỉnh bình thường.

Cả hai ví dụ đều sử dụng chính xác cùng một phép toán, chỉ là theo hướng ngược lại. Mức dừng lỗ chỉ di chuyển theo hướng bảo vệ lợi nhuận, không bao giờ quay lại hướng ngược lại.

Những sai lầm phổ biến về dừng lỗ theo ATR trong giao dịch trung hạn

Hầu hết thiệt hại đến từ thiết lập dừng lỗ động ATR đến từ một vài sai lầm lặp đi lặp lại, không phải từ chính công cụ này.

• Đặt hệ số nhân quá thấp khiến nến nhiễu thông thường của thị trường làm bạn bị dừng lỗ trước khi biến động thực sự bắt đầu.

• Đặt điểm dừng lỗ quá rộng vì sợ hãi, sau đó giữ một giao dịch thua lỗ lâu hơn nhiều so với những gì mà thiết lập ban đầu cho phép.

• Di chuyển mức dừng lỗ quay lại ngược với xu hướng vì giá giảm, điều này làm mất đi toàn bộ mục đích của lệnh dừng lỗ động.

• Bỏ qua việc bản thân chỉ báo ATR thay đổi theo thời gian và không bao giờ cập nhật khoảng cách khi sự biến động thay đổi.

• Sử dụng cùng một hệ số nhân trên mọi thị trường, từ cặp tiền forex yên bình đến một đồng altcoin biến động mạnh, như thể chúng di chuyển giống nhau vậy.

Sai lầm đầu tiên đó xứng đáng có một cảnh báo riêng. Mức dừng lỗ được đặt quá gần không phải nguyên nhân gây thất bại khi mà ý tưởng giao dịch đã sai. Nó thất bại vì những biến động bình thường, vô nghĩa bị nhầm lẫn là sự đảo chiều.

Rủi ro khi sử dụng dừng lỗ động ATR

Lệnh dừng lỗ động được xây dựng theo chỉ báo ATR là công cụ quản lý rủi ro, không phải là sự đảm bảo. Các khoảng trống giá lớn, đặc biệt là vào cuối tuần hoặc khi xuất hiện các tin tức quan trọng, có thể xuyên thủng mức dừng lỗ và khớp lệnh ở mức giá tệ hơn nhiều so với mức bạn mong đợi. Các đợt biến động rất mạnh có thể làm chỉ báo ATR mở rộng nhanh đến mức lệnh dừng lỗ bị chậm hơn so với thực tế một hoặc hai cây nến. Đặt hệ số nhân quá cao và chỉ một giao dịch thôi cũng có thể gây nên khoản thua lỗ không đáng có. Đặt lệnh dừng lỗ quá chặt và độ nhiễu thị trường thông thường sẽ khiến vị thế bị đóng trong khi lẽ ra giao dịch đã sinh lời nếu để yên.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch có mức rủi ro đáng kể về việc mất tiền vốn. Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành nên lời khuyên tài chính. Hãy luôn nghiên cứu độc lập và xem xét khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.