Chiến thuật giao dịch Hồi quy về trung bình

Giao dịch hồi quy về trung bình là gì?

Về cốt lõi, chiến thuật giao dịch hồi quy về trung bình dựa trên một giả định: giá có xu hướng quay trở lại mức trung bình sau một biến động mạnh khiến nó rời xa mức này. Sự tăng vọt cao hơn mức giá gần, hoặc giảm mạnh thấp hơn mức giá gần, và nhà giao dịch nào áp dụng logic này sẽ chờ đợi một động thái quay trở lại vùng ở giữa.

Hãy lưu ý đến từ "có thể". Không có gì là đảm bảo cả. Thị trường có thể ở trong trạng thái vượt ra xa lâu hơn nhiều so với mức có vẻ hợp lý, và đôi khi sự kéo giãn đó lại là nhịp mở đầu của một xu hướng thật sự. Ở đây không ai khẳng định chắc chắn sẽ có đảo chiều. Cách nhìn nhận này mang tính xác suất: khả năng để đợt biến động lớn này có thể mất đà và giá ổn định xuống là bao nhiêu? Đó là sự khác biệt giữa một chiến thuật giao dịch hồi quy về trung bình có kỷ luật và việc đánh cược theo hướng ngược lại của những cây nến lớn. Một bên chờ bối cảnh. Bên còn lại chỉ là phỏng đoán.

Bạn muốn xem điều này trên biểu đồ trực tiếp mà không phải chịu rủi ro mất chỉ một đồng?

Chỉ đọc về việc giá được kéo giãn thì chỉ giúp bạn tiến bộ ở mức nhất định. Nhìn thấy một cây nến mạnh bật trở lại về phía mức trung bình, hoặc ngoan cố không chịu nhìn nhận, sẽ khắc sâu mô hình đó vào đầu bạn. Giao dịch bằng tiền demo trên biểu đồ trực tiếp cho phép bạn tích lũy những lần thực hành đó trước khi bạn giao dịch bằng tiền thật.

Mở tài khoản giao dịch demo, chọn một cặp biến động mạnh, và quan sát theo thời gian thực.

Cách hoạt động của giao dịch Hồi quy về trung bình

Giao dịch hồi quy về trung bình bắt đầu bằng việc xác định chính "mức trung bình". Điểm tham chiếu đó không mang tính cố định theo bất kỳ quy tắc nào. Nó có thể là đường trung bình động, VWAP, đường giữa của Dải Bollinger, hoặc bất kỳ mức nào mà nhà giao dịch xem là ở mức giữa hợp lý của hoạt động giá gần đây.

Một khi mức trung bình đã được xác định, phần còn lại đơn giản về mặt lý thuyết. Đo lường xem giá đang cách bao xa từ mức trung bình. Một biến động cách ba hoặc bốn độ lệch chuẩn chính là sự chênh lệch mà phương pháp này tìm kiếm. Đây là lúc giao dịch hồi quy về trung bình tách biệt người kiên nhẫn với người bốc đồng. Động lượng có đang suy yếu không? Khối lượng có đang thấp dần không? Biến động này có đến từ một đợt tin tức nhất thời đã cạn lực hay không? Những câu trả lời đó quan trọng hơn kích thước của chính khoảng cách. Bạn mới làm quen với biểu đồ? Hướng dẫn của Pocket Option trước tiên sẽ nói về kiến thức cơ bản.

Giá quay lại mức Trung bình

Vậy tại sao giá lại quay trở lại cơ chứ? Bởi vì những biến động mạnh thường bị chi phối bởi các lực tạm thời. Một tiêu đề bất ngờ, bán tháo hoảng loạn, một đợt bắt ép bên bán khống, sổ lệnh qua đêm mỏng. Những yếu tố này đẩy giá rời xa ngưỡng mà phần lớn người tham gia thị trường cho rằng nó nên thuộc về. Khi tác nhân ban đầu yếu dần, áp lực sẽ cân bằng lại. Việc hiểu được giao dịch hồi quy về trung bình là gì sẽ phụ thuộc vào lực đẩy và lực kéo đó. Sự chênh lệch, sau đó là khả năng có thể quay lại. Điều đó không có nghĩa là giá luôn luôn hồi quy. Nó có nghĩa là các lực đứng sau một cú tăng vọt thường chỉ tồn tại trong ngắn hạn, và một khi những lực đó yếu đi, mức trung bình sẽ hoạt động như một thỏi nam châm.

Tình trạng quá mua và quá bán

Nhà giao dịch đo lường các thị trường có giá được mở rộng bằng cách sử dụng các chỉ số quá mua và quá bán. RSI trên 70 gợi ý rằng đợt tăng giá có thể đã ở cấp độ quá mức. Dưới 30, lực bán có thể đã cạn kiệt. Đây chính là cái bẫy. Việc biết được giao dịch hồi quy về trung bình là gì cũng có nghĩa là chấp nhận tình trạng quá mua không đồng nghĩa với việc nên "bán ngay," và quá bán không đồng nghĩa với nên "mua ngay." Trong một xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì gần mức 80 trong nhiều ngày trong khi giá tiếp tục đi lên. Hãy xem những vùng này là lời cảnh báo, không phải sự kích hoạt.

Các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch Hồi quy về trung bình

Không có công cụ đơn lẻ nào giúp xác định được phương thức này. Hầu hết nhà giao dịch kết hợp một vài công cụ để kiểm chứng lẫn nhau. Một số ví dụ về chiến thuật giao dịch hồi quy về trung bình phổ biến nhất dựa vào các chỉ báo dưới đây, mỗi chỉ báo trả lời cho một câu hỏi khác nhau về việc một biến động đã kéo dài đến mức nào.

Kết hợp hai hoặc ba chỉ báo để bạn có thể biết được bối cảnh. Nếu chỉ dựa vào một chỉ báo thì bạn sẽ nhận được các tín hiệu sai.

Ví dụ về chiến thuật giao dịch Hồi quy về trung bình

Một định nghĩa đơn giản về chiến thuật giao dịch hồi quy về trung bình rất hữu ích, nhưng một thiết lập trên thực tế sẽ làm cho chiến thuật này trở nên rõ ràng. Hãy hình dung một cặp tiền tệ dao động lặng lẽ trong nhiều ngày. Một báo cáo dữ liệu theo lịch được công bố và giá tăng vọt vượt xa đường trung bình động giai đoạn 20, chạm vào dải Bollinger phía trên. Không xuất hiện lực mua theo sau, khối lượng giảm dần. Đó là điều mà phương pháp giao dịch này tập trung. Nhà giao dịch không đuổi theo đợt tăng giá. Họ đợi cho động lượng chững lại trước khi cân nhắc mở vị thế với mục tiêu là giá quay lại đường trung bình.

Ví dụ về giao dịch mua

Bây giờ là trường hợp tăng giá. Giá giảm sâu xuống dưới đường trung bình động sau một làn sóng bán tháo trong hoảng loạn, RSI giảm xuống dưới 30, và bên bán có vẻ đã kiệt sức. Nhà giao dịch áp dụng chiến thuật hồi quy về trung bình trong giao dịch có thể chờ đợi cho đến khi có đáy cao hơn hình thành, hoặc một cây nến từ chối xuất hiện gần dải phía dưới. Điểm bảo vệ sẽ nằm ngay dưới đáy gần nhất, một điểm thoát giao dịch hợp lý là khi giá quay trở lại đường trung bình động. Không ai có thể đảm bảo cho kết quả, chỉ là kế hoạch giao dịch với rủi ro được giới hạn.

Ví dụ về giao dịch bán

Bây giờ là tình huống ngược lại. Giá tăng vọt vượt xa mức trung bình, bên mua có vẻ kiệt sức. Người áp dụng chiến thuật giao dịch hồi quy về trung bình sẽ đợi tín hiệu cho thấy đà tăng đang chậm lại, một đỉnh mới thất bại hoặc một cây nến nhấn chìm giảm giá gần với dải phía trên. Sẽ cần chờ sự xác nhận để vào thị trường, không phải chỉ dựa vào việc tăng giá mạnh. Điểm bảo vệ nằm phía trên đỉnh gần nhất với mục tiêu là giá quay lại mức trung bình. Cùng một lưu ý: nếu một xu hướng thật sự đang bắt đầu, biến động quá mức đó có thể tiếp tục kéo dài và khiến bạn bị dừng lỗ.

Hồi quy về trung bình so với giao dịch theo xu hướng

Hai phương pháp này áp dụng theo các hướng ngược nhau: một phương pháp chờ xu hướng chậm lại, còn phương pháp kia lại đi theo xu hướng.

Không có chiến thuật nào "tốt hơn". Người giao dịch theo xu hướng bị thị trường hành hạ khi giá di chuyển trong phạm vi. Nhà giao dịch đảo chiều lại bị nghiền nát khi có xu hướng mạnh. Biết bạn đang ở trong trường hợp nào quan trọng hơn công cụ được sử dụng.

Thời điểm chiến thuật Hồi quy về trung bình hoạt động hiệu quả nhất

Phương pháp này hiệu quả trong thị trường yên ả, di chuyển trong phạm vi: tài sản dao động giữa ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, không có hướng di chuyển thống trị, có sự biến động nhưng không dữ dội. Trong trường hợp này, việc giá được kéo ra khỏi đường trung bình thường sẽ mờ dần, và mức trung bình hoạt động giống như một dải cao su. Phương pháp này sẽ gặp khó khi có xu hướng mạnh chiếm ưu thế. Trong một đợt tăng giá mạnh hoặc bán tháo mạnh, tình trạng quá mua và quá bán không còn mang nhiều ý nghĩa. Tin tức quan trọng, sự phá vỡ mạnh và thay đổi chế độ mang tính bất lợi cho phương thức này. Quy tắc ngón tay cái: sự hồi quy thích sự nhàm chán.

Những sai lầm phổ biến trong giao dịch Hồi quy về trung bình

Hầu hết tình trạng cháy tài khoản đều đến từ cùng một vài lỗi giống nhau. Hãy chú ý đến những sai lầm này:

• Đánh giá thấp một xu hướng mạnh quá sớm, trước khi có bất kỳ dấu hiệu kiệt sức nào.

• Xem mọi sai lệch là tín hiệu, khi hầu hết đây chỉ là độ nhiễu trên thị trường.

• Không đặt lệnh dừng lỗ, cách nhanh nhất để biến khoản lỗ nhỏ thành khoản lỗ lớn.

• Không chú ý đến lịch tin tức và bị mắc kẹt trong sự thay đổi mang tính cơ bản.

• Dựa vào một chỉ báo mà không xét đến bối cảnh.

• Quên đánh giá mức biến động và chế độ thị trường, sau đó mới tự hỏi tại sao phạm vi giá này lại bị phá vỡ.

• Thực hiện trung bình giá cho một giao dịch đang thua lỗ, hy vọng sự đảo chiều sẽ cứu giúp bạn.

Chính thao tác thực hiện trung bình giá đã là một sự cảnh báo. Tập trung vào một giao dịch thua lỗ vì "giá rồi cũng sẽ phải quay lại thôi" là cách làm cháy tài khoản. Mức trung bình giá không nợ bạn bất cứ điều gì, và niềm tin không thể thay thế cho một lệnh dừng lỗ.

Rủi ro của giao dịch hồi quy về trung bình

Hãy thẳng thắn xem xét mặt tiêu cực. Giá có thể đơn giản là không quay lại mức trung bình. Một xu hướng mạnh có thể kéo dài trong nhiều tuần trong khi bạn chờ đợi một sự bật lại không bao giờ đến. Các vùng quá mua và quá bán có thể tồn tại lâu hơn nhiều so với bất kỳ chỉ báo dao động nào gợi ý. Các tín hiệu sai có thể có liên tục, và mức biến động cao có thể chạm đến lệnh dừng lỗ của bạn trước khi bắt đầu có bất kỳ sự đảo chiều nào. Không điều nào trong số này làm cho phương pháp này trở nên vô dụng cả. Nó chỉ làm cho việc kiểm soát rủi ro trở nên không thể bỏ qua. Quy mô vị thế, điểm dừng lỗ cứng và sự tôn trọng xu hướng sẽ giúp phân biệt một phương pháp khả thi với sự thua lỗ chậm kéo dài.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm rủi ro: Giao dịch có mức rủi ro đáng kể về việc mất tiền vốn. Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và không cấu thành nên lời khuyên tài chính. Hãy luôn nghiên cứu độc lập và xem xét khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.