ATR Takip Eden Zarar Durdur Swing İşlem Stratejisi

Swing Yatırımda ATR Takip Eden Stop Nedir?

ATR takip eden zarar durdur emirli swing yatırım stratejisi, belirli bir sorunu çözer. Sabit bir zarar durdur emri, piyasaların son dönemde ne kadar sakin ya da dalgalı olduğuna bakılmaksızın her işleme aynı hareket alanını tanır. ATR'nin kendisi olağanüstü bir şey değildir; sadece seçilen bir geriye dönük dönem boyunca, genellikle 14, her bir mum çubuğu başına fiyatın kat ettiği ortalama mesafedir. Bu rakamı stop mesafenize girin; böylece, oynaklık seviyesinin yüksek olduğu günlerde tasma otomatik olarak uzar, sakin günlerde ise kısalır.

Swing yatırımcıları, işlemlerinin günlerce, bazen haftalarca açık kaldığı için bu özel ATR takip eden zarar durdur swing işlem stratejisine güveniyorlar. Giriş anında bir kez belirlenip bir daha asla değiştirilmeyen bir stop emri, ya gerçek hareket gerçekleşmeden çok önce sıradan piyasa dalgalanmaları nedeniyle tetiklenir ya da o kadar uzakta kalır ki, tek bir olumsuz dalgalanma haftalarca süren kazançları silip süpürür. ATR ile takip etmek, işlem süresince her an için uygun bir kontrol seviyesini sağlar.

Gerçek bir işlem başladıktan sonra takip eden stop emrinin nasıl hareket ettiğini görmek ister misiniz?

Canlı fiyatın gerisinde kalan stop emirlerini mum çubukları tek tek takip etmek, herhangi bir formülden daha hızlı bir şekilde mekanizmanın nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olur.

Bir demo yatırım hesabı açın ve sanal fonlarla, hiçbir baskı hissetmeden bir swing işlemini girişten çıkışa kadar takip edin.

ATR'yi Zarar Durdur Emri için Kullanma

Bir ATR takip eden stop emri kullanmak, mevcut ATR değerini çarpacağınız sabit bir sayı olan çarpanı seçmekle başlar. Bu sonuç, stop mesafeniz olur. O noktadan sonra işleyiş neredeyse sıkıcı hale gelir. Fiyat sizin lehinize hareket ederse, stop da hareket eder; her zaman aynı ATR tabanlı mesafe kadar geriden takip eder. Fiyat aleyhinize hareket etse de, stop emri sabit kalır. Uzun pozisyonda stop seviyesi sadece yükselir, asla geri düşmez. Kısa pozisyonlu işlemlerde ise stop seviyesi sadece düşer, asla tekrar yükselmez. İşin tüm püf noktası işte o tek yönlü mekanizmadır.

Stop emirleri koyma konusunda hiç deneyiminiz yok mu? Pocket Option eğitimi önce temel konuları ele almaktadır.

ATR Zarar Durdur Formülü ve Hesaplaması

ATR zarar durdur formülü, kafanızda hesaplayabileceğiniz kadar basittir. Uzun pozisyonda stop seviyesi, giriş fiyatından ATR çarpanının ATR değeriyle çarpımı çıkarıldıktan sonra elde edilen değere eşittir. Kısa pozisyonda stop seviyesi, giriş fiyatı artı ATR çarpanı ile ATR değerinin çarpımıdır. Diyelim ki Bitcoin'in 14 dönemlik ATR değeri 800 ve siz 2x çarpanı kullanıyorsunuz. Bu, 1.600 dolarlık bir mesafe demektir. 60.000 seviyesinden alım yaparsanız, ilk stop seviyeniz 58.400 olur. Bundan daha karmaşık bir şey yok.

Uzun pozisyon stop seviyesi = Giriş fiyatı − (ATR çarpanı × ATR değeri)

Kısa pozisyon stop seviyesi = Giriş fiyatı + (ATR çarpanı × ATR değeri)

Stop Seviyeniz İçin 1x, 1,5x veya 2x ATR'yi Seçmek

Bir çarpan seçmek, aslında bir işlemin başarısız olduğunu kabul etmeden önce ona ne kadar alan tanıyacağınızı belirlemektir. ATR'yi zarar durdur için doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek, genellikle bu üç başlangıç noktasını denemek ve hangisinin sizin piyasanıza ve zaman diliminize uygun olduğunu görmekle ilgilidir.

Daha dar çarpanlar, kazançları daha erken korur ancak gürültü nedeniyle daha sık kesintiye uğrar. Daha geniş kapsamlı olan işlemler piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmez, ancak bir işlem gerçekten başarısız olduğunda maliyeti daha yüksek olur.

ATR Zarar Durdur ve Sabit Zarar Durdur Emirleri

Sabit bir zarar durdur düz bir çizgidir. Elli pip, yüzde iki, girişten önce seçtiğiniz rakam ne olursa olsun, piyasa daha sonra ne yaparsa yapsın bu rakam asla değişmez. Bir ATR takip eden stop stratejisi bu katılık durumunu ortadan kaldırır. Bu aralık piyasanın hareketlerine göre değişir; mum çubukları büyük ve dalgalı olduğunda genişler, piyasa sakinleştiğinde daralır. Her iki yaklaşım da nesnel olarak doğru değildir. Sabit stoplar, planlama açısından daha kolaydır. ATR temelli stop emirleri, sakin bir Salı günü ile haberlerin etkisinde geçen bir Cuma gününün aynı piyasa ortamı olmadığını dikkate alır.

ATR Takip Eden Stop Stratejisi Örneği

İşte, aritmetik hesaplamaların dikkat dağıtmaması için net yuvarlak sayılar kullanılarak hazırlanmış, uzun ve kısa pozisyonların yan yana gösterildiği eksiksiz bir ATR zarar durdur stratejisi örneği.

Uzun pozisyon: 60.000 seviyesinden giriş, ATR değeri 800, çarpan 2x. İlk stop mesafesi 1.600 olduğundan, stop 58.400 seviyesinde açılır. Fiyat 63.000'e yükseldi. ATR hâlâ yaklaşık 800 seviyesinde olduğundan, stop seviyesi 61.400'e kadar yükseliyor ve bu sayede ilk giriş seviyesine dokunmadan kazançlar güvence altına alınıyor.

Kısa pozisyon: 60.000 seviyesinden giriş, aynı 800 ATR, aynı 2x çarpanı. İlk stop mesafesi yine 1.600 olup, 61.600 seviyesindeki giriş noktasının üzerine yerleştirilmiştir. Fiyat 57.000'e düştü. Stop seviyesi 58.600'e kadar iniyor; bu sayede kâr korunurken, normal geri çekilmelere de yer bırakılıyor.

Her iki örnekte de tamamen aynı matematiksel işlemler kullanılıyor, sadece tersine çevrilmiş durumda. Stop emri her zaman sadece kârı koruyan yönde hareket eder, asla ters yönde hareket etmez.

Swing Yatırımda Sık Görülen ATR Zarar Durdur Hataları

ATR takip eden zarar durdur düzeninden kaynaklanan zararın çoğu, aracın kendisinden değil, birkaç tekrarlanan hatadan kaynaklanır.

• Çarpanı çok dar şekilde ayarlamak, gerçek hareket daha başlamadan sıradan mum dalgalanmaları nedeniyle pozisyonunuzun kapanmasına neden olur.

• Korku nedeniyle pozisyonu gereğinden fazla genişletmek, ardından da kaybeden bir pozisyonu, kurulan stratejinin hiçbir şekilde haklı gösteremeyeceği kadar uzun süre elinde tutmak.

• Fiyatın düşmesi nedeniyle stop seviyesini trendin tersi yönde geriye çekmek, bu da takip eden stopun tüm amacını boşa çıkarır.

• ATR'nin zaman içinde değiştiğini göz ardı etmek ve oynaklık değiştikçe mesafeyi hiçbir zaman güncellememek.

• Sanki hepsi aynı şekilde davranıyormuş gibi, sakin bir Forex çiftiyle çılgın bir altcoin arasında fark gözetmeksizin her piyasada aynı çarpanı kullanmak.

İlkine ayrı bir uyarı koymak gerekir. Çok dar bir stop seviyesi, işlem fikrinin yanlış olması nedeniyle başarısız olmaz. Bu, normal ve anlamsız bir sallanmanın tersine dönüş olarak yanlış yorumlanması nedeniyle başarısız olur.

ATR Takip Eden Stop Kullanımının Riskleri

ATR üzerine kurulu bir takip eden stop, bir risk yönetimi aracıdır; bir garanti değildir. Özellikle hafta sonu veya önemli haberlerin yayınlandığı dönemlerdeki keskin fiyat boşlukları, stop seviyesini anında aşabilir ve çıkış fiyatının beklediğinizden çok daha kötü bir seviyede gerçekleşmesine neden olabilir. Aşırı oynaklık artışları, ATR değerini o kadar hızlı genişletebilir ki, stop seviyesi bir ya da iki mum boyunca gerçek durumun gerisinde kalabilir. Çarpanı çok fazla artırırsanız, tek bir işlem, işlemin değerinden çok daha pahalıya mal olabilir. Çok dar bir çarpan kullanırsanız, sıradan piyasa dalgalanmaları kendi haline bırakıldığında iyi sonuç verecek pozisyonları kapatır.

Risk Uyarısı: Yatırım, sermaye kaybı açısından önemli bir risk barındırır. Bu makale yalnızca eğitim amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın ve risk düzeyinizi değerlendirin.