Ayak İzi Grafikler ve Hacim Delta Analizi

İşte bu noktada footprint grafikler devreye giriyor — her fiyat seviyesinde gerçekleştirilen işlemlerin görsel bir dökümünü sunuyor.

Ve hacim delta ile, gerçek zamanlı saldırganlığı ölçebilirsiniz: alıcılar teklifleri mi yükseltiyor, yoksa satıcılar teklifleri mi kırıyor?

Bu araçlar, şeffaflığın nadir olduğu bir oyunda şeffaflık sunar.

Bu kılavuzda, footprint grafiklerini nasıl yorumlayacağımızı, hacim delta sinyallerini nasıl okuyacağımızı ve her ikisini birleştirerek özellikle dalgalı veya hızlı hareket eden piyasalarda belirleyici bir avantaj elde etmeyi keşfedeceğiz.

İster vadeli işlemler, ister forex, isterse de hacim örtüşmeleri ile ikili opsiyonlar ticareti yapıyor olun — bu yaklaşımı ustalaştırmak, yürütmenizi, girişlerinizi ve çıkışlarınızı yükseltecektir.

📊 Temel Kavramlar: Footprint Grafik Yapısı ve Kümeler

Footprint grafikler, standart mumların gizlediği şeyi ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır: her fiyat çubuğunun iç yapısı.

Temel olarak, footprint grafikler her çubuk içindeki her fiyat seviyesinde bir teklif-istek matrisi veya hacim kümesi gösterir.

Sadece OHLC değerleriyle bir mum göstermek yerine, footprint çubukları şunları ayırır:

• Her fiyat seviyesinde ne kadar hacim gerçekleşti
• Bu hacmin ne kadarının alıcılar tarafından başlatıldığı ve ne kadarının satıcılar tarafından başlatıldığı
• Saldırgan veya pasif katılımcıların hakim olup olmadığı

🧱 Footprint Grafik Türleri

Her biri sipariş akışının farklı yönlerini vurgulayan birkaç format vardır:

Sierra Chart, ATAS, Quantower veya Bookmap gibi çoğu profesyonel platform, birden fazla footprint modunu destekler.

🔢 Küme Verileri = Mikro Yapı İçgörüleri

Footprint çubuğundaki her fiyat seviyesi, küme verilerini tutar: kimin kime vurduğunun satır satır dökümü — saldırgan alıcılar isteği yükseltiyor mu, yoksa satıcılar teklifi mi vuruyor.

Bu mikro görünüm, tüccarların şunları yapmasını sağlar:

• Pasif oyuncular tarafından gizli emilimi tespit etme
• Tamamlanmamış açık artırmaları veya hacim boşluklarını belirleme
• Kırılmaların saldırgan mı yoksa sahte mi olduğunu görme

Footprint verileriyle, sadece fiyat ticareti yapmıyorsunuz — niyet ticareti yapıyorsunuz.

🔍 Hacim Deltasını Anlamak: Alım/Satım Baskısını Yorumlamak

Hacim delta, footprint analizinin temel bir unsurudur — ve gerçek zamanlı piyasa niyetini ölçmek için en güçlü araçlardan biridir.

Basitçe söylemek gerekirse, delta = piyasa alımları – piyasa satışları.

Belirli bir çubuk, fiyat seviyesi veya oturum içindeki alıcıların veya satıcıların saldırganlığını yansıtır.

📈 Hacim Deltası Nasıl Hesaplanır

Gerçekleştirilen her işlem ya teklifte (satış başlatılmış) ya da istekte (alım başlatılmış) gerçekleşir.

Delta değeri, bu ikisi arasındaki net farkı gösterir:
Hacim Delta = İstek Hacmi – Teklif Hacmi

• Pozitif Delta = Daha fazla piyasa alımı (boğa saldırganlığı)
• Negatif Delta = Daha fazla piyasa satışı (ayı baskısı)

Delta şu şekilde gösterilebilir:

• Her mum başına toplam delta
• Kümülatif oturum deltası
• Her fiyat seviyesinde delta (delta kümesi)

🧠 Neden Delta Fiyattan Daha Önemlidir

Bazen fiyat, negatif delta ile yükselir.

Diğer zamanlarda, fiyat yüksek pozitif delta ile durur ancak devam etmez.

Bunlar bağlamsal ipuçlarıdır:

• Fiyat ↑ + Delta ↑ = sağlıklı trend
• Fiyat ↑ + Delta ↓ = potansiyel tuzak veya pasif satış
• Delta farklılığı = yaklaşan tersine dönüş veya tükenme

Hacim delta, kimin kontrol altında olduğunu, kimin tuzağa düştüğünü ve kimin emdiğini ortaya çıkarır.

🔍 Delta Bir Sinyal Filtresi Olarak

Akıllı tüccarlar kurulumları körü körüne almaz — gücü doğrulamak veya tuzakları tespit etmek için deltayı kullanırlar:

• Zayıf delta ile kırılmalar mı? Kaçının.
• Emilim ve güçlü delta tersine dönüşü ile geri çekilmeler mi? Potansiyel giriş.
• Delta sıfırlamasından sonra trend devamı mı? Daha yüksek olasılıklı tutma.

Delta, fiyat hareketine bağlam ekler — onu çok boyutlu hale getirir.

📉 Piyasa Profili vs. Footprint: Yapı vs. Yürütme

Hacim davranışını anlamak söz konusu olduğunda, hem piyasa profili hem de footprint grafikler güçlü mercekler sunar — ancak farklı amaçlara hizmet ederler.

🔎 Piyasa Profili: Bağlamsal Hacim Haritası

Piyasa Profili, fiyat seviyeleri arasında işlem gören hacmi organize eder ve bir çan eğrisine benzeyen bir dağılım oluşturur. Şunları gösterir:

• Fiyatın en çok zaman geçirdiği yer (kabul)
• Hacmin ince olduğu yer (reddetme bölgeleri)
• Kontrol Noktası (POC) — en aktif fiyat

Tüccarlar, kurumların pozisyon oluşturduğu veya boşalttığı yerler gibi ilgi alanlarını belirlemek için bu bölgeleri kullanır. Bu, savaş alanının stratejik bir genel görünümüdür.

Piyasa Profilini topoğrafik haritanız olarak düşünün.

🔬 Footprint Grafikler: Taktiksel İstihbarat

Footprint grafikler daha derine iner. Özetlemek yerine, parçalarına ayırırlar:

• Kim teklifi vurdu, kim isteği yükseltti
• Saldırgan emirlerin nerede yoğunlaştığı
• Hareketin gerçek bir inançla mı yapıldığı

Size mumun içinde ne olduğunu, sadece nasıl kapandığını değil, görmenizi sağlarlar.

Bu, piyasanın bir drone çekimi (profil) ile cephede bir termal tarayıcıyı (footprint) karşılaştırmak gibidir.

🎯 Birlikte Kullanın

💡 Makro bölgeleri işaretlemek için Piyasa Profilini kullanın: değer alanları, düşük hacimli raflar ve POC’ler

💡 Çubuk içi gücü doğrulamak veya emilimi tespit etmek için Footprint + Delta kullanın

Örneğin:

Footprint üzerinde delta dönüşü ve büyük teklif emilimi ile POC’nin bir fiyat dokunuşu genellikle bir tuzak ve tersine dönüş sinyali verir.

Profil size nerede olduğunu gösterir. Footprint size nasıl olduğunu gösterir.

🎯 Delta ve Dengesizlikleri Kullanarak Ticaret Kurulumları

Footprint grafiklerini hacim delta ve sipariş akışı dengesizlikleri ile birleştirdiğinizde gerçekten güçlü hale gelir. Bu kurulumlar, kimin kontrol altında olduğuna ve kimin kaybetme olasılığının yüksek olduğuna dair gerçek zamanlı kanıt sağlar.

🔥 Dengesizlikler Nedir?

Bir hacim dengesizliği, aynı fiyat seviyesinde teklifte ve istekte yapılan işlemler arasında önemli bir fark olduğunda meydana gelir.

Örneğin, istekte 600 sözleşme satın alındıysa ve teklifte sadece 100 satıldıysa, oran saldırgan alımı önerir.

Çoğu footprint aracı, bunları renk kodlu kümelerle vurgular.

• Alım Dengesizliği = Boğa baskısı
• Satış Dengesizliği = Ayı baskısı

Gürültüyü önlemek ve güçlü sinyalleri yakalamak için dengesizlik eşik değerinizi (örneğin, %300) ayarlayın.

✅ Yüksek Olasılıklı Kurulumlar

Profesyonel tüccarların izlediği birkaç savaşta test edilmiş kurulum:

1. Anahtar Seviyelerde Delta Farklılığı
• Fiyat yeni bir zirve yapar, ancak delta önceki zirveden daha düşük basılır
• Sinyal: boğa tuzağı → potansiyel tersine dönüş
• Önceki zirveler/dipler veya değer alanı uçlarında harika çalışır

2. Tükenme Mumları (Emilim Bölgeleri)
• Dirençte birikmiş birden fazla alım dengesizliği
• Saldırgan alıcılara rağmen fiyat yukarı hareket edemez
• Sinyal: satıcılar tarafından emilim → kısa kurulum

3. Tuzaktan Sonra Footprint Tersine Dönüşü
• Tek taraflı delta ile keskin hareket
• Aniden büyük karşıt delta + dönüşte birikmiş dengesizlikler
• Sinyal: kurumsal tuzak ve dönüş

4. Delta Artışı Kırılma Onayı
• Fiyat, birden fazla alım/satım dengesizliği ile bir aralığı kırar
• Kümülatif delta keskin bir şekilde yükselir
• Sinyal: desteklenen saldırgan hareket → devam olasılığı yüksek

💡 Giriş İpuçları:

• Her zaman footprint sinyallerini bağlamla eşleştirin (piyasa profili, yapı veya anahtar bölgeler)
• Sadece fiyat hareketini değil, delta değişimlerini izleyin
• Her çubuk başına kümülatif delta ve dengesizlikleri izleyin — hikaye baskıda, sadece sonuçta değil

Footprint ticareti, zirveleri ve dipleri tahmin etmekle ilgili değildir — gerçek baskıyı gerçek zamanlı olarak takip etmekle ilgilidir.

⚖️ Teklif-İstek Analizi ve DOM Kullanımı: Emilim, Yığılma ve Niyeti Okuma

Her fiyat tikinin arkasında saldırganlar ve pasif likidite arasında bir savaş yatar.

Piyasayı profesyonel bir şekilde okumak için, DOM (Piyasa Derinliği) içindeki davranışı ve işlemlerin teklif-istek farkı ile nasıl etkileşime girdiğini anlamanız gerekir.

🎯 Teklif vs. İstek: Kim İnisiyatif Alıyor?

• Saldırganlar teklifi vurur veya isteği yükseltir — işlemleri başlatırlar.
• Pasif oyuncular limit emirleri verir — başkalarının onları vurmasını beklerler.

Hangi tarafın daha saldırgan olduğunu izlemek, kısa vadeli momentum hakkında fikir verir.

🧱 Emilim: Emir Defterindeki Gizli Eller

Emilim, büyük bir bekleyen emir, fiyat önemli ölçüde hareket etmeden tekrarlanan saldırgan vuruşları emdiğinde meydana gelir.

💡 Örnek:
• Bir seviyede istekte 2.000 sözleşme vurulur
• Fiyat kırılmaz
• Sinyal: büyük bir pasif satıcı talebi emiyor → potansiyel tersine dönüş

Footprint grafikler, bunu az fiyat tepkisi ile büyük teklif/istek hacmi olarak gösterir.

Bu, kurumsal varlığın önemli bir ipucudur — kovalamazlar, emerler.

📊 DOM Okuma Teknikleri

Piyasa Derinliği (aynı zamanda emir defteri olarak da adlandırılır), her fiyat seviyesinde yığılmış canlı limit emirlerini gösterir. Tüccarlar bunu tespit etmek için kullanır:

• Spoofing: hızlı bir şekilde ortaya çıkan ve kaybolan büyük emirler
• Buzdağları: daha küçük görünür lotlara bölünmüş büyük gizli emirler
• Yığılma: bir seviyeyi savunan veya saldıran büyük limit emir kümeleri

DOM verileri + footprint, şunları yapmaya yardımcı olur:

• Kırılma baskısını doğrulama (yığılma + delta artışı)
• Güç kaybını tespit etme (spoofing veya sahte hacim birikimi)
• Likidite avları sırasında girişleri zamanlama

DOM sihirli bir gösterge değildir — ancak küme verileriyle birleştirildiğinde, niyeti yanılsamadan ayırır.

📈 Footprint Grafiklerle Örnekler: Gerçek Piyasa Koşullarında 2 Vaka Çalışması

Teori, gerçek dünya bağlamı olmadan hiçbir şeydir. Footprint grafiklerin ve hacim deltasının temel sipariş akışını ortaya çıkardığı ve karar verme sürecinde net bir avantaj sağladığı iki ticaret senaryosunu inceleyelim.

✅ Vaka 1: EUR/USD Üzerinde Delta Artışı Kırılması

Bağlam:
EUR/USD Londra seansı sırasında sıkı bir şekilde dalgalanıyordu. Fiyat, daha önce kıramadığı bir önceki zirveye yaklaştı. Bu sefer, footprint verileri farklı bir hikaye anlattı.

Footprint Sinyalleri:
• Aralığın üst kısmında güçlü birikmiş alım dengesizlikleri
• Kümülatif delta keskin bir şekilde pozitif oldu ve hızlanmaya başladı
• DOM, yukarıda ince teklif likiditesi gösterdi — emilim yok

Yürütme Planı:
💡 Giriş: Kırılma dengesizlik bölgesinin yeniden testinde
💡 Zarar durdurma: Dengesizliklerin ilk biriktiği kümenin altında
💡 Sonuç: 15 dakika içinde +27 pip

Neden işe yaradı:
Alıcılar gerçekten kontrol altındaydı — delta gücü doğruladı ve yukarıda direnç yoktu. Gerçek inançla bir ders kitabı kırılmasıydı.

❌ Vaka 2: NASDAQ Vadeli İşlemlerinde Emilim ve Tuzak Tersine Dönüşü

Bağlam:
NASDAQ, boğa bir boşlukla açıldı ve daha yükseğe devam etmeye çalıştı, ancak footprint üzerinde bir şeyler uymuyordu.

Footprint Sinyalleri:
• Seans zirvelerine yakın büyük istek hacmi — ancak fiyat neredeyse hareket etmedi
• Footprint, dirence doğru büyük satış dengesizliklerinin biriktiğini gösterdi
• Delta, iki mumda +3.000’den -1.000’e agresif bir şekilde döndü
• Bant yavaşladı ve DOM, ağır tekliflerin kaldırılmadığını gösterdi

Yürütme Planı:
💡 Giriş: Emilim doğrulandıktan sonra zirveyi geçememe durumunda kısa
💡 Zarar durdurma: Satışın emildiği zirvenin hemen üzerinde
💡 Sonuç: Aşağı hareket sırasında -60 puanlık düşüş yakalandı

Neden işe yaradı:
Saldırgan alıcılar tuzağa düştü. Satıcılar ralliyi emdi ve baskıyı tersine çevirdi — sahte bir kırılmanın klasik bir fade’i.

💡 Ders: Footprint grafikler size sihirli sinyaller vermez — niyet, baskı ve dengesizlik gösterirler. Gerçek avantaj böyle görünür.

🚫 Footprint Analizinde Yaygın Hatalar: Kaçınılması Gerekenler

Footprint grafikler güçlüdür, ancak kusursuz değildir — özellikle verilerin arkasındaki niyeti yanlış okuyan tüccarların elinde.

Avantajınızı sabote edebilecek en yaygın hataları inceleyelim.

❌ 1. Her Dengesizliği Takip Etmek

Her alım veya satım dengesizliği ticarete değer değildir. Dalgalı oturumlarda, dengesizlikler sürekli yanıp sönebilir.

Hata: Her birikmiş dengesizliğin = trend devamı olduğunu varsaymak
Düzeltme: Dengesizlikleri bağlamla arayın — ideal olarak anahtar seviyeler, kırılma bölgeleri veya konsolidasyon sonrası

❌ 2. Delta Tersine Dönüşlerini Görmezden Gelmek

Tüccarlar genellikle fiyata odaklanır ve kümülatif deltanın onlara ne söylediğini ihmal eder.

Delta, fiyatla farklılaştığında — özellikle zirvelerde/diplerde — genellikle bir uyarıdır.

Örnek: Fiyat daha yüksek bir zirve yapar, ancak delta daha düşük basılır → alıcı tükenmesi

❌ 3. Yapı Olmadan Kümeleri Okumak

Kümeler ve hacim artışları, yalnızca daha geniş yapı ile hizalandığında önemlidir.

Hata: Rastgele mumlar içinde büyük kümelere dayalı işlemler yapmak
Düzeltme: Footprint’i destek/direnç, değer alanları veya hacim profili ile birleştirin

❌ 4. Bir Muma Aşırı Tepki Vermek

Sipariş akışı dinamiktir. Bir ağır çubuk, bir trendin tersine döndüğü anlamına gelmez.

İpucu: Onay bekleyin — delta değişimi, takip eden mum veya hacim birikimi

Footprint’in bir anlatı oluşturmasına izin verin, sadece bir an değil.

❌ 5. Plan Olmadan Footprint Kullanmak

Footprint grafikler stratejiyi değiştirmez — onu geliştirir.

Hata: Piyasayı “hissetmeyi” umarak körü körüne bandı izlemek
Düzeltme: Kurulumunuzu bilin: ne görmek istiyorsunuz? Hangi deseni doğruluyorsunuz? Bu bir kırılma, emilim fade’i veya delta tersine dönüşü mü?

Footprint bir hile kodu değildir. Ancak gürültüyü kovalamayı bırakıp yapıyı okumaya başlarsanız, en dürüst aracınız haline gelir.

🧾 Sonuç: Piyasayı İçten Dışa Ustalaştırmak

Footprint grafikler ve hacim delta analizi, tüccarlara piyasayı gerçekten neyin yönlendirdiğini görmek için ön sırada bir koltuk verir: saldırganlık, emilim ve dengesizlik.

Artık tahmin etmiyorsunuz. Artık fiyatın ardından tepki vermiyorsunuz.

Gerçek zamanlı olarak baskıyı okuyorsunuz, piyasanın nereye gitmek istediğini izliyorsunuz — ve diğerlerinin düştüğü tuzakları fark ediyorsunuz.

💡 Footprint verilerini yapı, delta akışı ve hacim bölgeleri ile birleştirmeyi öğrenin
💡 2–3 temiz kurulum üzerine odaklanın ve avantajınızı geliştirin
💡 Gürültüde kaybolmayın — sadece aktivite değil, niyet arayın

Fiyat ve gürültü dünyasında, footprint gerçeğin dilidir.

🔗 Kaynaklar