เทคโนโลยีการซื้อขาย

การซื้อขายหุ้นอัตโนมัติใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการซื้อขายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ประโยชน์รวมถึงการดำเนินการที่เร็วขึ้น การกำจัดการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์ ความสามารถในการซื้อขาย 24/7 และการติดตามตลาดหลายแห่งพร้อมกัน ระบบเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในมิลลิวินาทีและดำเนินการซื้อขายที่ราคาที่เหมาะสมที่สุด

ระบบเหล่านี้ใช้คุณสมบัติการจัดการความเสี่ยงหลายอย่าง รวมถึงคำสั่ง stop-loss กฎการกำหนดขนาดตำแหน่ง และเครื่องมือการกระจายพอร์ตโฟลิโอ มีการติดตามสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่องและปรับตำแหน่งโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ การสำรองพลังงานที่เชื่อถือได้ และโปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง นักลงทุนต้องการการเข้าถึงฟีดข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการซื้อขาย และทรัพยากรการประมวลผลบนคลาวด์

กลยุทธ์ถูกนำไปใช้ผ่านการเขียนโปรแกรมกฎและเงื่อนไขเฉพาะอย่างละเอียด ซึ่งรวมถึงจุดเข้าและออก การกำหนดขนาดตำแหน่ง พารามิเตอร์เวลา และตัวกรองสภาวะตลาด กลยุทธ์สามารถทดสอบกับข้อมูลในอดีตก่อนการนำไปใช้จริง

เมทริกซ์สำคัญรวมถึง: อัตราความสำเร็จและปัจจัยกำไร, ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง (อัตราส่วน Sharpe), การถดถอยสูงสุด, ความน่าเชื่อถือและเวลาทำงานของระบบ, ความเร็วในการดำเนินการซื้อขาย, สถิติการลื่นไถล, การวัดสหสัมพันธ์ของกลยุทธ์