แนวทางที่ครบถ้วนในการพัฒนาระบบการซื้อขายความถี่สูง

C++ ยังคงเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมเนื่องจากความเร็วและความสามารถในการจัดการหน่วยความจำ Java ก็เป็นที่นิยมเช่นกันสำหรับความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความสะดวกในการพัฒนา Python ที่มีไลบรารีที่ปรับให้เหมาะสมเช่น NumPy และ Cython กำลังถูกใช้มากขึ้นสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ แม้ว่าจะไม่ใช่สำหรับเอนจินการดำเนินการหลักก็ตาม

ความต้องการเงินทุนมีความแตกต่างกันอย่างมาก การตั้งค่าขั้นต่ำอาจเริ่มต้นที่ $100,000-$500,000 แต่การดำเนินงานที่แข่งขันกันมักต้องการเงินทุนระหว่าง $1-10 ล้านสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน, ข้อมูลตลาด, บริการการจัดวางร่วม, และความต้องการเงินทุนตามกฎระเบียบ

นักเทรดรายบุคคลเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการแข่งขันโดยตรงกับบริษัท HFT ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและข้อจำกัดในการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถเข้าร่วมการซื้อขายอัลกอริธึมในกรอบเวลาที่นานขึ้นเล็กน้อยหรือผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะที่มีความสามารถบางอย่างที่คล้ายกับ HFT ได้

ระบบ HFT ลดความล่าช้าผ่านการจัดวางเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลเดียวกับตลาด (co-location) การเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติกเฉพาะทาง ฮาร์ดแวร์เครือข่ายเฉพาะทาง การใช้งาน TCP/IP stack ที่ปรับแต่งเอง และแม้กระทั่งการส่งสัญญาณไมโครเวฟหรือเลเซอร์สำหรับการสื่อสารข้ามภูมิภาค

อัตรากำไรจากการขายมีความแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ สภาพตลาด และการแข่งขัน กลยุทธ์ HFT หลายอย่างดำเนินการบนอัตรากำไรที่บางมากต่อการซื้อขาย (มักจะเป็นเศษเสี้ยวของเซนต์) แต่สร้างผลกำไรจากปริมาณที่สูง เมื่อเวลาผ่านไป ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตรากำไรเหล่านี้โดยทั่วไปลดลง ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องมองหาวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น