- ตัวชี้วัดติดตามแนวโน้ม
- ตัวชี้วัดโมเมนตัม
- ตัวชี้วัดที่อิงจากปริมาณ
- ตัวชี้วัดความผันผวน
ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์ส: การวิเคราะห์

ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและการใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ในตลาดการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องการมากกว่าความรู้สึกทั่วไป ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่มุ่งหวังที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจอารมณ์ของตลาด ทิศทางแนวโน้ม และจุดเข้าหรือออกที่เป็นไปได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคผ่านตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สให้ข้อมูลการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่อิงจากข้อมูลราคาและปริมาณ วิธีการที่เป็นระบบนี้ช่วยขจัดอคติทางอารมณ์จากการตัดสินใจในการเทรดและเสนอกรอบการวิเคราะห์ตลาดที่มีโครงสร้าง
ประเภทตัวชี้วัด | ฟังก์ชันหลัก | ความถี่ในการใช้งาน |
---|---|---|
แนวโน้ม | การวิเคราะห์ทิศทาง | สูง |
โมเมนตัม | ความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา | กลาง |
ปริมาณ | กิจกรรมการซื้อขาย | สูง |
ความผันผวน | การวิเคราะห์ช่วงราคา | กลาง |
การเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของตัวชี้วัดช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนากลยุทธ์การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม นี่คือหมวดหมู่หลัก:
ประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | วิธีการคำนวณ | ดีที่สุดสำหรับ |
---|---|---|
ค่าเฉลี่ยแบบง่าย (SMA) | ค่าเฉลี่ยของราคา | แนวโน้มระยะยาว |
ค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) | ราคาล่าสุดที่มีน้ำหนัก | แนวโน้มระยะสั้น |
ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) | ราคาที่มีน้ำหนักเชิงเส้น | แนวโน้มระยะกลาง |
ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ได้รับความนิยมรวมถึง:
- ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
- ออสซิลเลเตอร์สโทคาสติก
- MACD (การรวมและการแยกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
- อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC)
ออสซิลเลเตอร์ | ช่วงการอ่าน | ประเภทสัญญาณ |
---|---|---|
RSI | 0-100 | ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป |
สโทคาสติก | 0-100 | โมเมนตัมราคา |
MACD | แปรผัน | ทิศทางแนวโน้ม |
ตัวชี้วัดปริมาณให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าร่วมตลาดและความเชื่อมั่นที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา:
- ปริมาณตามดุลยภาพ (OBV)
- แนวโน้มราคาและปริมาณ (VPT)
- การไหลของเงินของ Chaikin (CMF)
ตัวชี้วัดปริมาณ | สัญญาณหลัก | ประเภทการยืนยัน |
---|---|---|
OBV | ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม | การเคลื่อนไหวของราคา |
VPT | การไหลของเงิน | การเปลี่ยนแปลงปริมาณ |
CMF | แรงกดดันในการซื้อ/ขาย | ตำแหน่งราคา |
การใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิภาพต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดและกรณีการใช้งานที่เหมาะสม เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักจะรวมตัวชี้วัดหลายตัวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกรอบการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม แทนที่จะพึ่งพาตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว
สภาพตลาดและสไตล์การเทรดมีอิทธิพลต่อการเลือกตัวชี้วัด เทรดเดอร์ระยะสั้นอาจมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมและความผันผวน ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ถือครองตำแหน่งมักจะพึ่งพาเครื่องมือที่ติดตามแนวโน้มมากขึ้น
FAQ
ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เชื่อถือได้มากที่สุดคืออะไร?
ในขณะที่ความเชื่อถือได้แตกต่างกันไปตามสภาวะตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI และตัวบ่งชี้ปริมาณมักให้ข้อมูลที่มีค่าในการวิเคราะห์ สิ่งสำคัญคือการใช้ตัวบ่งชี้หลายตัวร่วมกันเพื่อการยืนยัน
ควรใช้ตัวชี้วัดกี่ตัวพร้อมกัน?
การใช้ตัวชี้วัดที่เสริมกัน 2-3 ตัวเป็นวิธีที่ดีที่สุด ตัวชี้วัดมากเกินไปอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ล้นหลามและสัญญาณที่ขัดแย้งกัน
การใช้ตัวชี้วัดการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถคาดการณ์การกลับตัวของตลาดได้หรือไม่?
ตัวชี้วัดสามารถระบุเงื่อนไขการกลับตัวที่เป็นไปได้ แต่ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือการคาดการณ์ที่ยืนอยู่เพียงลำพัง พวกเขาทำงานได้ดีที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
ควรปรับการตั้งค่าอินดิเคเตอร์บ่อยแค่ไหน?
การตั้งค่าควรได้รับการตรวจสอบทุกไตรมาสหรือเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องกัน
ตัวชี้วัดที่กำหนดเองมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวมาตรฐานหรือไม่?
ตัวชี้วัดมาตรฐานมักทำงานได้ดีเท่ากับตัวชี้วัดที่กำหนดเอง ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ถูกต้องและความเข้าใจมากกว่าการปรับแต่ง