สัญญาณการซื้อขายรายวัน: การเข้าใจคณิตศาสตร์เบื้องหลังการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

สัญญาณการซื้อขายระยะสั้นจะมีความสำคัญทางสถิติเมื่อมันเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมตลาดปกติในปริมาณที่วัดได้ โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับ Z-score ที่สูงกว่า 1.96 (ระดับความเชื่อมั่น 95%) และพฤติกรรมที่สอดคล้องกันในหลายกรณี สัญญาณควรจะแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับการเคลื่อนไหวของราคาในภายหลังเพื่อที่จะถือว่ามีความสำคัญอย่างแท้จริง

ความแรงของสัญญาณมักจะถูกคำนวณโดยการปรับค่าปัจจุบันให้เป็นมาตรฐานภายในช่วงประวัติศาสตร์ของมัน สูตรคือ: (ค่าปัจจุบัน - ค่าต่ำสุด) / (ค่ามากสุด - ค่าต่ำสุด) × 100 ซึ่งจะเปลี่ยนสัญญาณให้เป็นมาตราส่วน 0-100 ทำให้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นระหว่างตัวชี้วัดและช่วงเวลาแตกต่างกัน

ไม่มีโมเดลทางคณิตศาสตร์ใดที่สามารถคาดการณ์ตลาดได้อย่างแน่นอน สัญญาณการซื้อขายให้การประเมินความน่าจะเป็นตามรูปแบบในอดีตและความสัมพันธ์ทางสถิติ แม้ว่าโมเดลที่ซับซ้อนที่สุดจะทำงานในกรอบความน่าจะเป็นซึ่งผลลัพธ์จะถูกแสดงเป็นความน่าจะเป็นแทนที่จะเป็นความแน่นอน

ตัวชี้วัดที่ล่าช้า (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ยืนยันแนวโน้มหลังจากที่มันเริ่มขึ้น โดยใช้การคำนวณที่อิงจากข้อมูลในอดีต ตัวชี้วัดที่นำหน้า (เช่น RSI หรือออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม) พยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงและความสุดขั้วของตลาด ในเชิงคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ล่าช้ามักใช้ฟังก์ชันเฉลี่ย ในขณะที่ตัวชี้วัดที่นำหน้ามักใช้การคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงและออสซิลเลเตอร์

ความถี่ในการคำนวณใหม่ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาการซื้อขายของคุณ สำหรับสัญญาณการซื้อขายระยะสั้น การคำนวณใหม่ควรเกิดขึ้นกับข้อมูลราคาจุดใหม่แต่ละจุด ซึ่งโดยปกติหมายถึงทุกนาทีสำหรับการซื้อขายระยะสั้นมาก หรือทุกชั่วโมงสำหรับวิธีการซื้อขายระยะยาวในวัน สิ่งสำคัญคือการทำให้แน่ใจว่าการคำนวณของคุณรวมข้อมูลตลาดล่าสุดเพื่อรักษาความแม่นยำของสัญญาณ