กลยุทธ์การเทรดแบบ Swing สำหรับ ATR Trailing Stop Loss

ATR Trailing Stop ในการเทรดแบบ Swing คืออะไร

กลยุทธ์การเทรดแบบ Swing ด้วย ATR Trailing Stop Loss ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะอย่างหนึ่ง Stop loss แบบคงที่ให้สายจูงที่มีความยาวเท่ากันกับทุกการเทรด โดยไม่คำนึงว่าตลาดจะนิ่งหรือผันผวนเพียงใดในช่วงที่ผ่านมา ATR ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน เป็นเพียงระยะทางเฉลี่ยที่ราคาเคลื่อนที่ต่อกราฟแท่งเทียนในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติคือ 14 นำตัวเลขนั้นไปใส่ในระยะจุดตัดขาดทุนของคุณ แล้วสายจูงจะยืดออกโดยอัตโนมัติในวันที่ตลาดมีความผันผวน และหดสั้นลงในวันที่ตลาดเงียบเหงา

นักเทรดแบบ Swing นิยมใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ Swing ด้วย ATR Trailing Stop Loss นี้โดยเฉพาะ เพราะคำสั่งเทรดของพวกเขามักจะเปิดค้างไว้หลายวัน หรือบางครั้งก็นานหลายสัปดาห์ การตั้งจุดหยุดขาดทุนเพียงครั้งเดียวตอนเข้าเทรดและไม่เคยแตะต้องอีกเลยนั้น มักจะถูกตัดขาดด้วยสัญญาณรบกวนทั่วไปก่อนที่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงจะเกิดขึ้น หรือตั้งไว้ไกลจนการแกว่งตัวที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้กำไรที่สะสมมาหลายสัปดาห์หายไปหมด การใช้ ATR เคลื่อนที่ตามจะช่วยให้สายจูงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นตลอดระยะเวลาการเทรด

อยากเห็นวิธีการเคลื่อนที่ของ Trailing Stop เมื่อมีการเทรดจริงเกิดขึ้นหรือไม่

การเฝ้าดูจุดตัดขาดทุนเคลื่อนที่ตามราคาจริงไปทีละกราฟแท่งเทียนจะช่วยให้เข้าใจกลไกได้เร็วกว่าการอ่านสูตรใด ๆ

เปิดบัญชีเทรดแบบบัญชีทดลองและติดตามการเทรดแบบ Swing ตั้งแต่เข้าเทรดจนถึงออกจากการเทรดด้วยเงินเสมือนและปราศจากความกดดัน

วิธีใช้ ATR สำหรับการวางจุดตัดขาดทุน

การใช้ ATR Trailing Stop เริ่มต้นจากการเลือกตัวคูณ ซึ่งเป็นตัวเลขคงที่ที่คุณนำไปคูณกับค่า ATR ปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นระยะจุดตัดขาดทุนของคุณ จากนั้นกลไกก็แทบจะไม่มีอะไรซับซ้อน เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คุณต้องการ จุดตัดขาดทุนก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย โดยจะเว้นระยะห่างตามค่า ATR ที่กำหนดไว้เสมอ เมื่อราคาเคลื่อนที่สวนทางกับคุณ จุดตัดขาดทุนจะหยุดนิ่ง สำหรับการเทรด long จุดตัดขาดทุนจะขยับขึ้นเท่านั้น และไม่เคยลดต่ำลง สำหรับการเทรด short จุดตัดขาดทุนจะลดลงเท่านั้น และไม่เคยขยับสูงขึ้น กลไกทางเดียวนี้คือหัวใจสำคัญทั้งหมด

เพิ่งเริ่มหัดวางจุดตัดขาดทุนใช่หรือไม่ บทเรียนของ Pocket Option ครอบคลุมพื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรก

สูตรและการคำนวณ ATR Stop Loss

สูตร ATR Stop Loss นั้นสั้นพอที่คุณจะคิดคำนวณในใจได้ สำหรับการเทรด long จุดตัดขาดทุนจะเท่ากับราคาเข้าเทรดลบด้วยตัวคูณ ATR คูณด้วยค่า ATR สำหรับการเทรด short จุดตัดขาดทุนเท่ากับราคาเข้าเทรดบวกด้วยตัวคูณ ATR คูณกับค่า ATR สมมติว่า ATR 14 ช่วงเวลาของบิตคอยน์อยู่ที่ 800 และคุณใช้ตัวคูณ 2 เท่า นั่นคือระยะห่าง 1,600 ดอลลาร์ ซื้อที่ 60,000 และจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นของคุณจะอยู่ที่ 58,400 ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้น

จุดตัดขาดทุน long = ราคาเข้าเทรด − (ตัวคูณ ATR × ค่า ATR)

จุดตัดขาดทุน short = ราคาเข้าเทรด + (ตัวคูณ ATR × ค่า ATR)

การเลือก 1x, 1.5x หรือ 2x ATR สำหรับจุดตัดขาดทุนของคุณ

การเลือกตัวคูณนั้นแท้จริงแล้วคือการเลือกขอบเขตที่คุณยินดีจะให้โอกาสกับการเทรดนั้นมากแค่ไหนก่อนที่จะยอมรับว่าล้มเหลว การเรียนรู้วิธีใช้ ATR สำหรับจุดตัดขาดทุนให้ได้ผลดีมักจะขึ้นอยู่กับการทดสอบจุดเริ่มต้นทั้งสามนี้ ตลอดจนดูลักษณะที่เหมาะกับตลาดและกรอบเวลาของคุณ

ตัวคูณที่แคบกว่าจะช่วยปกป้องกำไรได้เร็วกว่า แต่ก็มักจะถูกตัดออกโดยสัญญาณรบกวนบ่อยกว่า ตัวคูณที่กว้างกว่าจะอยู่รอดจากสัญญาณรบกวนได้แต่มีต้นทุนสูงกว่าเมื่อการเทรดล้มเหลวจริง ๆ

ATR Stop Loss เทียบกับ Fixed Stop Loss

Fixed Stop Loss เป็นเส้นตรง ห้าสิบจุด, สองเปอร์เซ็นต์, หรือตัวเลขใดก็ตามที่คุณเลือกไว้ก่อนเข้าเทรด ตัวเลขนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้น กลยุทธ์ ATR trailing stop จะทิ้งความเข้มงวดนั้นไป ระยะห่างระหว่างราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามตลาด โดยจะกว้างขึ้นเมื่อแท่งเทียนมีขนาดใหญ่และผันผวน และจะแคบลงเมื่อตลาดสงบลง ไม่มีแนวทางใดที่ถูกต้องอย่างแท้จริง จุดตัดขาดทุนที่ราคาคงที่วางแผนได้ง่ายกว่า จุดตัดขาดทุนที่อิงตาม ATR เคารพความจริงที่ว่าวันอังคารที่เงียบสงบและวันศุกร์ที่มีข่าวสารขับเคลื่อนนั้นไม่ใช่ตลาดเดียวกัน

ตัวอย่างกลยุทธ์ ATR Trailing Stop

นี่คือตัวอย่างกลยุทธ์ ATR stop loss แบบเต็มรูปแบบ ทั้งฝั่ง long และ short เคียงข้างกัน โดยใช้ตัวเลขกลม ๆ ที่ชัดเจนเพื่อให้การคำนวณไม่ซับซ้อน

การเทรด long: เข้าเทรดที่ 60,000, ATR อ่านค่าได้ 800, ตัวคูณคือ 2 เท่า ระยะจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นคือ 1,600 ดังนั้น จุดตัดขาดทุนจึงเปิดคำสั่งเทรดแล้วที่ 58,400 ราคาไต่ระดับขึ้นไปที่ 63,000 ATR ยังคงอยู่ที่ประมาณ 800 ดังนั้นจุดตัดขาดทุนจึงขยับขึ้นไปที่ 61,400 เพื่อล็อกกำไรโดยไม่แตะต้องจุดเข้าเทรดเดิม

การเทรด short: เข้าเทรดที่ 60,000, ATR เท่าเดิม 800, ตัวคูณ 2 เท่าเท่าเดิม ระยะจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นคือ 1,600 อีกครั้ง โดยวางไว้เหนือจุดเข้าเทรดที่ 61,600 ราคาลดลงไปที่ 57,000 จุดตัดขาดทุนขยับลงไปที่ 58,600 เพื่อปกป้องกำไรในขณะที่ยังเหลือพื้นที่สำหรับการย่อตัวตามปกติ

ทั้งสองตัวอย่างใช้คณิตศาสตร์แบบเดียวกันเพียงแค่กลับด้านกัน จุดตัดขาดทุนจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ช่วยปกป้องผลกำไรเท่านั้น จะไม่เคลื่อนที่กลับไปในทิศทางตรงกันข้าม

ข้อผิดพลาดทั่วไปของ ATR Stop Loss ในการเทรดแบบ Swing

ความเสียหายส่วนใหญ่จากการตั้งค่า ATR trailing stop loss มาจากข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ ไม่กี่อย่าง ไม่ใช่จากตัวเครื่องมือเอง

• การตั้งค่าตัวคูณแคบมากจนกระทั่งสัญญาณราคาแท่งเทียนธรรมดาทำให้คุณพลาดโอกาสก่อนที่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้น

• การตั้งค่ากว้างเกินไปเพราะความกลัว แล้วถือการเทรดที่ขาดทุนนานเกินกว่าที่การตั้งค่าจะสมเหตุสมผล

• การขยับจุดตัดขาดทุนย้อนกลับไปสวนทางกับแนวโน้มเพราะราคาลดลง ซึ่งทำลายจุดประสงค์ทั้งหมดของ trailing stop

• การเพิกเฉยว่า ATR เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และไม่เคยอัปเดตระยะห่างเมื่อความผันผวนเปลี่ยนไป

• การใช้ตัวคูณเดียวกันในทุกตลาด ตั้งแต่คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ที่เงียบเหงาไปจนถึงอัลต์คอยน์ที่ดุเดือด ราวกับว่าทั้งสองสิ่งนี้มีพฤติกรรมเหมือนกัน

ข้อแรกนั้นสมควรได้รับการเตือนแยกต่างหาก การตั้งจุดตัดขาดทุนที่แคบเกินไปไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์การเทรดนั้นผิดพลาดเสมอไป แต่ล้มเหลวเพราะการแกว่งตัวปกติที่ไม่มีนัยสำคัญถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณการกลับตัว

ความเสี่ยงของการใช้ ATR Trailing Stops

Trailing stop ที่สร้างขึ้นบน ATR เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยง ไม่ใช่การรับประกัน ช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์หรือช่วงที่มีข่าวสารสำคัญ อาจทะลุผ่านระดับจุดตัดขาดทุนและทำให้ราคาปิดตลาดแย่กว่าราคาที่คาดไว้มาก การพุ่งขึ้นของความผันผวนอย่างรุนแรงสามารถทำให้ ATR กว้างขึ้นอย่างรวดเร็วจนจุดตัดขาดทุนตามความเป็นจริงไม่ทันไปหนึ่งหรือสองแท่งเทียน หากตั้งตัวคูณกว้างเกินไป การเทรดเพียงครั้งเดียวอาจมีต้นทุนสูงกว่าที่การตั้งค่าจะคุ้มค่า หากตั้งแคบเกินไป สัญญาณรบกวนของตลาดปกติจะปิดสถานะที่อาจจะไปได้สวยหากปล่อยไว้เฉย ๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: การเทรดมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียเงินทุน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองและพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจเทรดใด ๆ เสมอ