การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงของการซื้อขายแบบสปอตเทียบกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส

โมเดลออโตเรเกรสซีฟ, GARCH, และฟิลเตอร์คาล์มานให้กรอบการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์ตลาดฟิวเจอร์ส โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาแบบแผนความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคา.

การกำหนดขนาดตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณความเสี่ยงที่ปรับตามการเปิดเผยโดยใช้การปรับเปลี่ยนเกณฑ์เคลลี่ รวมถึงการพิจารณาเมตริกความผันผวนและทุนบัญชี

ตัวชี้วัดการกลับสู่ค่าเฉลี่ย, RSI ที่มีแถบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, และออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่รวมกับการวิเคราะห์ปริมาณให้ความสำคัญทางสถิติสำหรับการคาดการณ์การกลับตัว

ประสิทธิภาพของตลาดถูกวัดผ่านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคา การเปรียบเทียบสเปรดการเสนอราคาและการเสนอซื้อ และเมตริกสภาพคล่องรวมถึงความลึกของตลาดและอัตราส่วนปริมาณการซื้อขาย

ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลักประกอบด้วย Value at Risk (VaR), Maximum Drawdown, Sharpe Ratio และการคำนวณการเปิดเผยที่ปรับตามเบตาสำหรับความสมดุลของพอร์ตโฟลิโอ.