Estratégia de Forex com médias móveis, MACD e ADX

O que são médias móveis

Média móvel, ela pega o preço médio das últimas velas e desenha isso como uma linha que vai andando junto com o gráfico, vela por vela. A simples, a tal da SMA, dá peso igual pra todas as velas, a exponencial, EMA, pesa mais as recentes, e por isso reage antes, um pouco antes. As médias móveis alisam o barulho do dia a dia e deixa aparecer a direção de fundo, que no fim é pra isso que elas serve dentro da análise técnica.

Os períodos mais usados é 20, 50 e 200, quase sempre esses. Uma média de 200 velas no diário cobre quase um ano inteiro de cotação e marca a tendência longa, a de 20 segue só as últimas semanas e olhe lá. Preço acima de média que sobe: alta. Abaixo de média que cai: baixa. Agora, quando as médias ficam se cruzando e descascando toda hora, o mercado não tá dizendo nada com nada, e melhor não ficar inventando recado onde não tem recado nenhum.

Quem procura um indicador de tendência quase sempre cai primeiro no cruzamento de duas médias, a rápida cortando a lenta, aquela coisa clássica. Funciona em tendência limpa, e erra bastante em lateralidade, porque média chega atrasada, sempre, é da natureza dela, ela calcula em cima de preço que já foi. Melhor indicador de tendência que funcione sozinho, isso aí não existe, por isso vale botar a média junto de alguma outra coisa.

O que é o indicador MACD

O indicador MACD, criado pelo Gerald Appel lá pelo fim dos anos setenta, mede a distância entre duas médias exponenciais, a de 12 e a de 26 períodos na versão padrão. Essa distância, é a linha MACD. Em cima dela vai a linha de sinal, que é uma média de 9 períodos da própria linha MACD, e embaixo um histograma mostrando a diferença das duas, barra por barra.

O que ele traz é o momentum do mercado, ou seja, se o empurrão do preço tá crescendo ou se tá apagando aos poucos. Linha MACD cruzando pra cima da linha de sinal, e as duas acima de zero: o impulso acompanha a alta. Abaixo de zero e cruzando pra baixo, acompanha a queda. Uma estratégia MACD básica usa esses cruzamentos como aviso e pronto, uma mais caprichada olha também as divergências, quando o preço faz máxima nova e o MACD nem aí, não acompanha.

Quem procura macd forex vai achar sempre as mesmas configurações padrão, 12, 26 e 9, que é o que quase todo mundo usa mesmo. Na Pocket Option os indicadores tão disponíveis tanto no MetaTrader integrado quanto na interface web da plataforma, como mostra este guia de indicadores de negociação Forex. Mexer nos números pra ele reagir antes tem um preço. Mais sinal. E mais sinal falso, junto.

O que é o indicador ADX

O indicador ADX, índice direcional médio, foi apresentado pelo J. Welles Wilder em 1978 no livro New Concepts in Technical Trading Systems, que é o mesmo livro onde o RSI apareceu. Ele mede a força da tendência numa escala de 0 a 100, com 14 períodos de padrão, e aqui mora o traço mais mal entendido dele: não diz pra onde vai o preço. Diz só se o preço anda com decisão ou se tá se arrastando.

A direção, quem dá são duas linhas que costumam vir junto com ele, +DI e -DI. +DI acima de -DI, pressão compradora manda, ao contrário, a vendedora. Como referência comum, ADX acima de 25 se lê como tendência com força e abaixo de 20 como mercado sem direção clara, mas isso é convenção, lei nenhuma. Um ADX que sobe de 18 pra 30 em poucas velas fala mais do que um plantado em 35 faz semanas. E olha o detalhe: o ADX sobe igual em alta e em baixa, então um 40 numa queda é tão forte quanto um 40 numa alta, tem muita gente que confunde isso aí.

Uma estratégia ADX pura, sozinha, quase ninguém usa. O papel natural dele é de filtro, decidir se vale a pena caçar entrada de tendência ou se é melhor ficar de fora porque o mercado tá dando voltas em torno dele mesmo, sem ir pra lugar nenhum.

Como combinar médias móveis, MACD e ADX

A combinação funciona porque cada peça responde uma pergunta diferente, e operação só se considera quando as três respostas apontam pro mesmo lado, as três, não duas:

 Pra leitura de baixa inverte tudo: preço abaixo das médias, MACD abaixo do sinal e abaixo de zero, ADX acima de 25 com -DI mandando. Se uma das três não encaixa, não tem operação, por mais bonitas que as outras duas estejam. O filtro inteiro é esse aí, e a graça dele tá muito mais no que ele deixa de fora do que no que deixa passar.

Um detalhe prático, a ordem não importa muito, mas compensa começar pelo ADX. Marcou 15? Nem precisa olhar o resto, porque em mercados laterais as médias se embolam todas e o MACD fica cruzando pra cima e pra baixo do zero sem parar. Muitos indicadores forex falham bem aí. Esse trio também, não é exceção nenhuma.

Exemplo de leitura de tendência no Forex

Um exemplo com números inventados, EUR/USD de uma hora. O preço tá em 1,1765, a EMA 50 em 1,1740 e a EMA 200 em 1,1690, ou seja, tendência de fundo de alta. O MACD acabou de cruzar acima da linha de sinal, e as duas linhas continuam acima de zero. O ADX saiu de 19 e foi pra 27 nas últimas oito velas, com +DI em 26 e -DI em 14. As três peças encaixam, finalmente, depois de muita espera.

Quem segue essas regras espera a vela do cruzamento fechar, porque cruzamento no meio da vela pode se desfazer antes do fechamento, acontece direto, e entra num recuo até a EMA 50 ou na vela seguinte. O stop iria abaixo da última mínima que importa, em 1,1725 por exemplo, e o tamanho da posição sai daí, não o contrário. No Quick Trading, onde stop clássico não tem, quem faz esse papel é o valor da operação e o tempo de expiração.

Agora o contraexemplo, que é o que mais se repete na vida real. Mesmo par, outra semana: ADX em 16 e reto, as médias se cruzam duas vezes num dia só e o MACD fica oscilando grudado no zero. Tendência pra seguir não tem. A decisão certa é não fazer nada, o que custa mais do que parece, bem mais. E um terceiro caso, o chato: encaixa tudo, você entra, e um dado do BCE vira o par em minutos. Stop atingido, perda pequena porque tava calculada, e a estratégia fez o trabalho dela mesmo com a operação dando errado. As duas coisas ao mesmo tempo.

A importância dos períodos gráficos e da confirmação

Um mesmo par pode tá em alta no diário e em baixa no de cinco minutos, e os dois gráficos tem razão, cada um na escala dele. Por isso quem usa essa combinação olha pelo menos dois períodos: um maior pra direção, tipo o de quatro horas ou o diário, e um menor pro momento da entrada, tipo o de uma hora. Se o maior tá de baixa, sinal de alta no menor ou se descarta ou se trata com muito mais cuidado. Uma regra prática bem espalhada por aí: o período maior ser de quatro a seis vezes o menor, uma hora com quatro horas, ou quatro horas com o diário.

Em período muito curto, de um ou cinco minutos, as três ferramentas ficam nervosas e os sinais de trading se multiplicam sem ganhar qualidade nenhuma. A confirmação, em qualquer período, passa por esperar o fechamento da vela e por não pular condição nenhuma das três. Tem quem coloque um quarto filtro de impulso, o RSI, e este guia sobre como usar o indicador RSI no day trading explica como encaixar ele sem repetir o que o MACD já tá falando.

Quem vem do MetaTrader e procura um indicador de tendência mt4 vai achar esses três prontinhos, com os mesmos parâmetros. O que muda de uma plataforma pra outra é o feed de preço e o horário de fechamento da vela diária, então uma mesma regra pode dar sinais um pouco diferentes conforme onde você olha pra ela, e isso pega muita gente de surpresa.

Riscos e limitações dessa estratégia

Filtro nenhum deixa uma estratégia infalível, e esse aqui tem uns pontos fracos bem conhecidos:

• Atraso: os três são calculados com preço passado, então a entrada chega quando parte do movimento já foi embora.

• Lateralidade, em mercados laterais o ADX até ajuda a filtrar, mas uns sinais falsos passam igual antes dele cair.

• Notícia. Um dado de emprego ou uma decisão de juros derruba qualquer leitura técnica em segundos, qualquer uma.

• Mais indicador, mais segurança? Não, mais ruído só, se eles medem a mesma coisa.

• Sobreajuste, que é quando se mexe nos parâmetros até o passado encaixar lindo e aí o futuro não colabora.

O gerenciamento de risco é a parte que não aceita atalho nenhum: arriscar uma fração pequena do capital por operação, normalmente entre 1% e 2%, decidir a saída antes de entrar e aceitar que vai ter sequência de perda mesmo seguindo as regras à risca. Lucro e prejuízo, os dois são possíveis, com essa estratégia ou com qualquer outra que aparecer.

Como praticar a estratégia em uma conta demo

Uma conta demo para praticar deixa testar as regras com saldo virtual, nos mesmos gráficos e com os mesmos indicadores da conta real. A Pocket Option oferece uma sem precisar depositar nada, e um plano razoável pra usar seria mais ou menos esse:

1. Coloca no gráfico a EMA 50, a EMA 200, o MACD (12, 26, 9) e o ADX (14).

2. Escolhe um par e dois períodos gráficos, EUR/USD no de quatro horas e no de uma hora por exemplo, e não troca no meio do teste.

3. Escreve as regras de entrada, saída e tamanho antes da primeira operação, antes, não depois.

4. Registra cada sinal, pegando ou não, com o resultado, até juntar no mínimo 50 casos.

5. Revisa o registro: quantas perdas vieram de ADX baixo, de notícia, ou de entrar antes da vela fechar?

Os resultados da demo costuma sair um pouco mais bonitos que os reais, porque não tem dinheiro em jogo nem nervoso no meio, então desconta isso. Quando chegar a hora de operar Forex de verdade, o ambiente com MetaTrader e stop-loss aparece descrito neste panorama sobre a Pocket Option Forex. Regra escrita primeiro. Dinheiro depois. Nessa ordem e não em outra.

Conclusão

Médias móveis, MACD e ADX respondem três perguntas diferentes: direção, impulso e força. Usa os três juntos como filtro e não como garantia, opera só quando os três batem, começa pelo ADX pra descartar mercado sem tendência, espera a vela fechar, confirma num período maior, arrisca uma parte pequena do capital e testa tudo na demo antes do dinheiro real.

Aviso de risco: Isso aqui é só conteúdo informativo, não é recomendação de investimento nenhuma. Operar no Forex tem risco alto de perder capital, e combinação de indicador nenhuma garante lucro, nenhuma mesmo.