Strategia swing tradingowa z wykorzystaniem zlecenia stop-loss typu „atr trailing”

Czym jest zlecenie stop z ruchomą granicą ATR w handlu swingowym?

Strategia swing tradingowa z wykorzystaniem atr trailing stop loss rozwiązuje konkretny problem. Stały poziom stop loss zapewnia każdej transakcji taki sam margines bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy rynek był ostatnio spokojny, czy burzliwy. Sam wskaźnik ATR nie jest niczym niezwykłym, to po prostu średnia odległość, jaką cena przebyła w ciągu jednej świecy w wybranym okresie analizy, zazwyczaj wynoszącym 14. Wprowadź tę wartość do pola „odległość zatrzymania”, a smycz automatycznie wydłuży się w dni o dużej zmienności i skróci się w dni spokojniejsze.

Traderzy stosujący strategię swingową opierają się na tej konkretnej strategii swingowej z wykorzystaniem zlecenia stop-loss typu ATR, ponieważ ich pozycje pozostają otwarte przez kilka dni, a czasem nawet tygodni. Stop ustalony raz przy wejściu i nigdy więcej nie korygowany albo zostanie wywołany przez zwykłe wahania rynku na długo przed pojawieniem się rzeczywistego ruchu, albo będzie tak daleko, że pojedynczy niekorzystny ruch zniweluje tygodniowe zyski. Stosowanie strategii ATR pozwala dostosować poziom kontroli do aktualnej sytuacji przez cały czas trwania transakcji.

Chcesz zobaczyć, jak w praktyce zmienia się poziom trailing stopu po rozpoczęciu rzeczywistej transakcji?

Obserwowanie śladu cenowego za aktualnymi notowaniami, świeca po świecy, pozwala szybciej zrozumieć mechanikę rynku niż jakakolwiek formuła.

Otwórz demo konto handlowe i prześledź transakcję typu swing od momentu wejścia do momentu wyjścia, korzystając z wirtualnych środków i bez żadnej presji.

Jak wykorzystać wskaźnik ATR do ustalania poziomu stop loss

Aby skorzystać ze stopu śledzącego opartego na wskaźniku ATR, należy najpierw wybrać mnożnik, stałą liczbę, przez którą mnoży się aktualną wartość wskaźnika ATR. Ten wynik staje się odległością twojego stopa. Od tego momentu mechanika jest niemal nudna. Gdy cena zmienia się na Twoją korzyść, stop również się przesuwa, zawsze pozostając w tyle o tę samą odległość opartą na wskaźniku ATR. Kurs zmienia się na niekorzyść, a stop nadal pozostaje na swoim miejscu. W przypadku pozycji długiej poziom stopu zawsze tylko rośnie, nigdy nie spada. W przypadku pozycji krótkiej kurs zawsze tylko spada, nigdy nie wraca do poprzedniego poziomu. Ten jednostronny mechanizm zapadkowy jest całym sensem.

Jesteś zupełnie początkujący w ustawianiu zleceń stop? W poradniku Pocket Option najpierw omówiono podstawy.

Wzór i obliczanie stop loss w ATR

Wzór na stop loss w strategii ATR jest na tyle krótki, że można go obliczyć w pamięci. W przypadku pozycji długiej poziom stop odpowiada cenie wejścia pomniejszonej o mnożnik ATR pomnożony przez wartość ATR. W przypadku pozycji krótkiej poziom stop odpowiada cenie wejścia powiększonej o mnożnik ATR pomnożony przez wartość ATR. Załóżmy, że 14-okresowy wskaźnik ATR dla bitcoina wynosi 800, a stosujesz mnożnik 2x. To odległość warta 1 600 dolarów. Kup przy kursie 60 000, a Twój początkowy stop będzie na poziomie 58 400. Nie ma w tym nic skomplikowanego.

Stop dla pozycji długiej = Cena wejścia − (Mnożnik ATR × Wartość ATR)

Stop dla pozycji krótkiej = Cena wejścia + (Mnożnik ATR × Wartość ATR)

Wybór wartości ATR wynoszącej 1x, 1,5x lub 2x jako poziomu stop

Wybór mnożnika oznacza w rzeczywistości określenie, ile swobody jesteś gotów dać transakcji, zanim uznasz ją za nieudaną. Aby nauczyć się właściwie korzystać ze wskaźnika ATR do ustalania poziomu stop loss, zazwyczaj wystarczy przetestować te trzy punkty wyjścia i sprawdzić, który z nich najlepiej pasuje do danego rynku i horyzontu czasowego.

Mniejsze mnożniki szybciej zabezpieczają zyski, ale częściej ulegają ograniczeniu przez szum. Te o większym zasięgu pozwalają uniknąć hałasu, ale w przypadku rzeczywistej porażki transakcji wiążą się z wyższymi kosztami.

Stop Loss ATR a stały Stop Loss

Stały stop loss to prosta linia. Pięćdziesiąt pipsów, dwa procent, niezależnie od tego, jaką wartość wybrałeś przed otwarciem pozycji, liczba ta nigdy się nie zmienia, bez względu na to, jak rynek zachowa się później. Strategia typu „ATR trailing stop” eliminuje tę sztywność. Odległość zmienia się wraz z rynkiem, powiększa się, gdy świece są duże i wykazują duże wahania, a zmniejsza się, gdy sytuacja się uspokaja. Żadne z tych podejść nie jest obiektywnie poprawne. Planowanie podróży z uwzględnieniem stałych przystanków jest prostsze. Zatrzymania oparte na wskaźniku ATR uwzględniają fakt, że spokojny wtorek i piątek, na którym dominują wiadomości, to nie ten sam rynek.

Przykład strategii ATR Trailing Stop

Oto przykład pełnej strategii stop-loss typu ATR, przedstawiający pozycje długie i krótkie obok siebie, z wykorzystaniem prostych, okrągłych liczb, dzięki czemu obliczenia nie przeszkadzają w zrozumieniu.

Pozycja długa: wejście przy 60 000, ATR wynosi 800, mnożnik to 2x. Początkowa odległość stopu wynosi 1 600, więc stop otwiera się przy poziomie 58 400. Cena wzrosła do 63 000. Wartość ATR nadal wynosi około 800, więc stop jest przesuwany w górę do poziomu 61 400, co pozwala zabezpieczyć zyski bez naruszania pierwotnego punktu wejścia.

Transakcja krótka: wejście przy 60 000, ten sam ATR wynoszący 800, ten sam mnożnik 2x. Początkowy poziom stop loss wynosi ponownie 1 600 i jest ustalony powyżej poziomu wejścia wynoszącego 61 600. Cena spadła do 57 000. Poziom wsparcia sięga 58 600, co pozwala zabezpieczyć zysk, pozostawiając jednocześnie miejsce na normalne korekty.

W obu przykładach zastosowano dokładnie te same obliczenia, tyle że odwrócone lustrzanie. Stop porusza się wyłącznie w kierunku zabezpieczającym zysk, nigdy w przeciwnym kierunku.

Typowe błędy związane ze stop lossem ATR w handlu swingowym

Większość strat wynikających z wykorzystania strategii „atr trailing stop loss” wynika z kilku powtarzających się błędów, a nie z samego narzędzia.

• Ustawienie mnożnika na tak niskim poziomie, że zwykłe wahania kursu powodują zamknięcie pozycji, zanim jeszcze rozpocznie się prawdziwy ruch.

• Zbyt duże rozszerzenie pozycji z obawy, a następnie utrzymywanie stratnej pozycji znacznie dłużej, niż wynikałoby to z założeń strategii.

• Przesunięcie stopu w kierunku przeciwnym do trendu z powodu spadku ceny, co podważa cały sens stosowania stopu śledzącego.

• Pomijanie faktu, że sam wskaźnik ATR zmienia się w czasie, oraz brak aktualizacji odległości w miarę zmian zmienności.

• Stosowanie tego samego mnożnika na każdym rynku, od spokojnej pary walutowej po bardzo zmienną altcoin, tak jakby wszystkie zachowywały się w ten sam sposób.

Ten pierwszy zasługuje na osobne ostrzeżenie. Zbyt wąsko ustawiony stop nie powoduje straty z powodu błędnej strategii handlowej. Nie udaje się to, ponieważ zwykłe, bezsensowne ruchy zostały pomylone z odwróceniem trendu.

Ryzyko związane ze stosowaniem zleceń typu „trailing stop” opartych na wskaźniku ATR

Trailing stop oparty na wskaźniku ATR jest narzędziem zarządzania ryzykiem, a nie gwarancją. Gwałtowne luki cenowe, zwłaszcza w weekendy lub w związku z ważnymi wydarzeniami, mogą z łatwością przebić poziom stop i spowodować zamknięcie pozycji po cenie znacznie gorszej niż ta, której się spodziewałeś. Ekstremalne skoki zmienności mogą spowodować tak gwałtowne poszerzenie samego wskaźnika ATR, że poziom stopu pozostaje w tyle za rzeczywistą sytuacją przez jedną lub dwie świece. Jeśli mnożnik będzie zbyt wysoki, pojedyncza transakcja może kosztować więcej, niż kiedykolwiek była warta sama strategia. Jeśli ustawisz zbyt wąskie parametry, zwykłe wahania rynkowe spowodują zamknięcie pozycji, które gdyby je pozostawić w spokoju przyniosłyby zysk.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka: Trading wiąże się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału. Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi porady finansowej. Zawsze przeprowadzaj niezależne badania i rozważ swoją tolerancję na ryzyko przed podjęciem jakichkolwiek decyzji tradingowych.