Cosa indica l'indice di irregolarità?

Quando il mercato diventa irregolare: cosa misura il CHOP

Remando su acque calme e tranquille, ogni remata ti spinge in avanti lungo una traiettoria dritta e visibile che parte dal punto in cui hai iniziato. Se remi su acque agitate, puoi anche vogare con la stessa intensità e coprire la stessa distanza complessiva, ma ritrovarti praticamente al punto di partenza, sballottato qua e là senza compiere alcun reale progresso. L'indice di irregolarità misura qualcosa di simile nell'azione del prezzo, confrontando il movimento totale avvenuto rispetto alla distanza effettivamente percorsa in netto.

Una lettura elevata sull'indice di irregolarità suggerisce che il prezzo si sta muovendo molto senza andare molto lontano, con un comportamento mosso e laterale. Una lettura bassa suggerisce che gran parte di quel movimento si è tradotto in un effettivo progresso netto, un mercato più direzionale. Nessuna delle due letture indica in quale direzione è diretto il prezzo. Un valore basso non significa che il prezzo sta salendo e un valore alto non significa che sta scendendo. Il CHOP misura la natura, non la direzione.

Curioso di vedere come appaiono realmente le condizioni irregolari rispetto a quelle in trend su un grafico reale? Leggere una spiegazione del concetto è utile solo fino a un certo punto. Osservare il movimento del prezzo sia attraverso tratti irregolari che nelle fasi direzionali mostra la differenza più velocemente di qualsiasi descrizione.

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La Formula dell'Indice di Irregolarità Spiegata in Modo Semplice

La formula dell'indice di irregolarità somma il true range, ovvero la distanza percorsa dal prezzo barra per barra in un determinato periodo, confrontando poi tale totale con il range compreso tra il massimo più alto e il minimo più basso registrato nello stesso periodo. Un ampio divario tra questi due numeri indica un forte movimento di andirivieni rispetto alla distanza netta coperta, ovvero un mercato più irregolare. Un divario ridotto significa che la maggior parte di quel movimento si è tradotta in un effettivo progresso direzionale.

Il risultato viene scalato logaritmicamente in un intervallo da 0 a 100, motivo per cui la formula dell'indice di irregolarità fornisce un unico numero limitato anziché un valore di distanza grezzo. Il periodo utilizzato può essere modificato. Un periodo pari a 14 appare come valore predefinito nell'implementazione di TradingView, anche se non si tratta di una regola fissa seguita da ogni versione. Prendere confidenza con la lettura del true range e dei range di prezzo direttamente su un grafico, tramite il tuo account Pocket Option, permette di comprendere la logica molto più rapidamente rispetto alla sola analisi della formula sulla carta.

Come Leggere l'Indicatore CHOP

Leggere l'indicatore dell'indice di irregolarità dipende da dove si colloca il valore all'interno del suo intervallo da 0 a 100. Valori più alti indicano condizioni più mosse e laterali. Valori più bassi indicano un mercato più direzionale e in trend. Nessuna delle due estremità fornisce indicazioni sulla direzione in cui si sta orientando il trend o la fase di movimento laterale.

Perché 38.2 e 61.8 Sono Importanti

Due livelli, 38.2 e 61.8, ricorrono spesso quando si parla dell'indicatore di irregolarità. Valori vicini a 61.8 indicano comunemente condizioni più mosse e laterali. Valori vicini a 38.2 indicano comunemente un mercato più orientato a un trend. Entrambi fungono da punti di riferimento comuni integrati nel modo in cui si interpreta generalmente l'indicatore di irregolarità, e non come segnali fissi per entrare, uscire o anticipare un'inversione.

Quando il CHOP Può Dare un'Impressione Errata

Diversi fattori possono distorcere ciò che l'indicatore di irregolarità mostra effettivamente. Il periodo scelto influisce direttamente sulla lettura e asset o fasi temporali differenti possono comportarsi in modo diverso con le stesse impostazioni. Una breve ondata di volatilità può modificare il valore senza riflettere alcun reale cambiamento nella natura più ampia del mercato. Le fasi di transizione, in cui il prezzo passa da un trend a un range, possono inoltre generare letture che non si adattano perfettamente a nessuno dei due stati. Il CHOP valuta la natura del recente movimento di prezzo. Non effettua previsioni sulla direzione futura di tale natura e non garantisce che l'attuale fase di trend o di mercato irregolare continui.

Avvertenza sul rischio: il trading comporta un rischio significativo di perdita di capitale. Questo articolo è solo a scopo educativo e non costituisce consulenza finanziaria. Prima di prendere qualsiasi decisione di trading, è opportuno effettuare sempre ricerche indipendenti e valutare la propria propensione al rischio.